2020年11月期貨從業(yè)資格《期貨基礎知識》考前模擬試題一

一、單選題

1.期貨合約是()統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量標的物的標準化合約?！締芜x題】

A.國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)

B.中國證監(jiān)會

C.中國期貨業(yè)協(xié)會

D.期貨交易所

2.期貨結(jié)算機構(gòu)作為交易雙方對手的作用，使期貨交易能夠以獨有的()方式免除合約履行義務。【單選題】

A.實物交割

B.現(xiàn)金結(jié)算交割

C.對沖平倉

D.套利投機

3.國內(nèi)期貨交易所均采用()成交方式?！締芜x題】

A.公開喊價

B.連續(xù)競價制

C.一節(jié)一價制

D.計算機撮合

4.在確定投入的資金額度時，下列說法錯誤的是()?！締芜x題】

A.要分散資金投入，而不是集中用于一筆交易

B.集中資金用于某一品種和某一筆交易

C.持倉應限定在自己可以完全控制的數(shù)量之內(nèi)

D.為可能出現(xiàn)的新的交易機會留出一定數(shù)額的資金

5.在期貨市場中買入套期保值，只要基差走弱，無論期貨價格和現(xiàn)貨價格上漲或下跌，均可以使保值者實現(xiàn)()?！締芜x題】

A.凈盈利

B.凈虧損

C.盈虧平衡

D.盈虧相抵

6.在我國現(xiàn)行法規(guī)約束，目前期貨公司不能()【單選題】

A.根據(jù)客戶指令代理買賣期貨合約

B.從事經(jīng)紀業(yè)務

C.充當客戶的交易顧問

D.從事自營業(yè)務

7.大連商品交易所黃大豆一號期貨合約的交易單位為()噸/手?！締芜x題】

A.100

B.10

C.1

D.5

8.芝加哥期貨交易所大豆期貨合約的合約單位是()蒲式耳?！締芜x題】

A.5000

B.4000

C.3000

D.2000

9.5月25日，滬深300股指期貨收盤價4556.2，結(jié)算價4549.8；則下一個交易日的漲停板價格為()?！締芜x題】

A.4094.8

B.4100.6

C.5004.6

D.5011.8

10.滬深300股指期貨的合約價值為指數(shù)點乘以()元人民幣?！締芜x題】

A.400

B.300

C.200

D.100

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二、多選題

1.賣出看漲期權(quán)的目的包括()?！径噙x題】

A.獲取價差收益

B.取得權(quán)利金收入

C.增加標的物多頭的利潤

D.增加標的物空頭的利潤

2.對于商品期貨來說，確定期貨合約交易單位的大小應該考慮()?！径噙x題】

A.合約標的物的市場規(guī)模

B.交易者的資金規(guī)模

C.期貨交易所的會員結(jié)構(gòu)

D.該商品的現(xiàn)貨交易習慣

3.下列關于全球棉花市場表述正確的是()?！径噙x題】

A.中國是最大的棉花生產(chǎn)國

B.中國的棉花消費量居世界第一位

C.我國的棉花期貨交易中心是鄭州商品交易所

D.我國1號棉花期貨合約的交易代碼為CF

4.一般來說，在正向市場情況下，對商品期貨而言，下面說法正確的是()?！径噙x題】

A.當行情上漲時，近期合約漲幅大于遠期合約

B.當行情上漲時，近期合約漲幅小于遠期合約

C.當行情下跌時，近期合約跌幅大于遠期合約

D.當行情下跌時，近期合約跌幅小于遠期合約

5.以下能對期貨市場價格產(chǎn)生影響的是()?！径噙x題】

A.經(jīng)濟周期

B.天氣情況

C.利率水平

D.投資者對市場的信心

6.期貨交易者根據(jù)進入期貨市場的目的不同，可分為()。【多選題】

A.套期保值者

B.投機者

C.個人

D.會員

7.當K上穿D時，下列有關買入信號可靠性的說法，正確的有()?！径噙x題】

A.金叉一定要出現(xiàn)在超買區(qū)，且位置越高越好

B.金叉的位置越低，買入信號越可靠

C.K、D交叉的次數(shù)越多，買入信號越可靠

D.K相交于D低點的右側(cè)，買入信號較可靠

8.互換的種類包括()?！径噙x題】

A.利率互換

B.貨幣互換

C.商品互換

D.股權(quán)類互換

9.當()時，基差值會變大。【多選題】

A.在正向市場，現(xiàn)貨價格上漲幅度小于期貨價格上漲幅度

B.在正向市場，現(xiàn)貨價格上漲幅度大于期貨價格上漲幅度

C.在正向市場，現(xiàn)貨價格下跌幅度小于期貨價格下跌幅度

D.在反向市場，現(xiàn)貨價格上漲幅度大于期貨價格上漲幅度

10.期貨交易與期貨期權(quán)交易的不同之處在于()?！径噙x題】

A.合約標的物不同

B.買賣雙方的權(quán)利義務不同

C.保證金規(guī)定不同

D.市場風險不同

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答案解析

一、單選題

1、正確答案：D

答案解析：期貨合約是期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量標的物的標準化合約。并報中國證監(jiān)會核準。

2、正確答案：C

答案解析：對沖平倉是期貨交易特有的方式，在期貨結(jié)算機構(gòu)中，對沖平倉作為免除合約履行的一種獨有的方式而存在。由于結(jié)算機構(gòu)代替了原始對手，結(jié)算會員及其客戶才可以隨時對沖合約而不必征得原始對手的同意，使得期貨交易的對沖平倉方式得以實施。

3、正確答案：D

答案解析：計算機撮合成交方式的內(nèi)容。

4、正確答案：B

答案解析：在確定投入的資金額度時，要分散資金投入，而不是集中于某一筆交易，這樣有利于減少風險性。

5、正確答案：A

答案解析：套期保值的保值效果：買入套期保值，當基差走弱時，期貨市場和現(xiàn)貨市場盈虧完全相抵且有盈利，實現(xiàn)完全套期保值。

6、正確答案：D

答案解析：目前我國期貨公司受現(xiàn)行法規(guī)的約束，主要從事經(jīng)紀業(yè)務，自營業(yè)務受到限制。

7、正確答案：B

答案解析：大連商品交易所黃大豆一號期貨合約的交易單位為10噸/手。

8、正確答案：A

答案解析：芝加哥期貨交易所大豆期貨合約的合約單位是5000蒲式耳。

9、正確答案：C

答案解析：滬深300指數(shù)期貨的每日價格波動限制為上一交易日結(jié)算價的±10%。則下一交易日漲停板為：4549.8+4549.8×10%=5004.78。滬深300股指期貨的最小變動價位為0.2，則下一日漲停板為：5004.6(點)。

10、正確答案：B

答案解析：滬深300指數(shù)期貨的合約乘數(shù)為每點人民幣300元。

二、多選題

1、正確答案：A、B、C

答案解析：賣出看漲期權(quán)的目的：(1)獲取價差收益或權(quán)利金收入；(2)增加標的物多頭的利潤。

2、正確答案：A、B、C、D

答案解析：對于商品期貨來說，確定期貨合約交易單位的大小，主要應當考慮合約標的物的市場規(guī)模、交易者的資金規(guī)模、期貨交易所的會員結(jié)構(gòu)，該商品的現(xiàn)貨交易習慣等因素。一般來說，某種商品的市場規(guī)模較大，交易者的資金規(guī)模較大，期貨交易所中愿意參與該期貨交易的會員單位較多，則該合約的交易單位就可以設計得大一些；反之則小一些。

3、正確答案：A、B、C、D

答案解析：棉花期貨合約的內(nèi)容。

4、正確答案：A、D

答案解析：在正向市場中，遠月合約的價格高于近月合約的價格。對商品期貨而言，一般來說，當市場行情上漲且遠月合約價格相對偏高時，若遠月合約價格上升，近月合約價格也會上升，以保持與遠月合約間正常的持倉費用關系，且近月合約的價格上升可能更多；當市場行情下降時，遠月合約的跌幅不會小于近月合約，因為遠月合約對近月合約的升水通常不可能大于與近月合約間相差的持倉費。

5、正確答案：A、B、C、D

答案解析：經(jīng)濟周期、經(jīng)濟政策、自然因素、投資和心里因素等都會對期貨市場價格產(chǎn)生影響的。

6、正確答案：A、B

答案解析：期貨交易者根據(jù)進入期貨市場的目的不同，可分為套期保值者和投機者。

7、正確答案：B、C、D

答案解析：金叉一定要出現(xiàn)在超賣區(qū)，且位置越低越好。

8、正確答案：A、B、C、D

答案解析：互換的種類很多，其中最常見也最重要的是利率互換和貨幣互換，此外還有商品互換、股權(quán)類互換、遠期互換等等。

9、正確答案：B、C、D

答案解析：基差=現(xiàn)貨價格一期貨價格?；钭邚姵Ｒ姷那樾斡校含F(xiàn)貨價格漲幅超過期貨價格漲幅，以及現(xiàn)貨價格跌幅小于期貨價格跌幅?；钭呷醭Ｒ姷那樾斡校含F(xiàn)貨價格漲幅小于期貨價格漲幅，以及現(xiàn)貨價格跌幅超過期貨價格跌幅。

10、正確答案：A、B、C、D

答案解析：期貨與期權(quán)的區(qū)別：(1)交易對象不同(2)權(quán)利與義務的對稱性不同(3)保證金制度不同(4)盈虧特點不同(5)了結(jié)方式不同。

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