09年期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)模擬試題之單選題(2)

　　16.

　　題干: 當(dāng)會(huì)員或是客戶某持倉合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉限量的( )時(shí)，應(yīng)該執(zhí)行大戶報(bào)告制度。

　　A: 60%

　　B: 70%

　　C: 80%

　　D: 90%

　　參考答案[C]

　　17.

　　題干: 6月5日，某客戶在大連商品交易所開倉賣出大豆期貨合約40手，成交價(jià)為2220元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2230元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天須繳納的保證金為( )。

　　A: 44600元

　　B: 22200元

　　C: 44400元

　　D: 22300元

　　參考答案[A]

　　18.

　　題干: 以下有關(guān)實(shí)物交割的說法正確的是( )。

　　A: 期貨市場(chǎng)的實(shí)物交割比率很小，所以實(shí)物交割對(duì)期貨交易的正常運(yùn)行影響不大

　　B: 實(shí)物交割是聯(lián)系期貨與現(xiàn)貨的紐帶

　　C: 實(shí)物交割過程中，買賣雙方直接進(jìn)行有效標(biāo)準(zhǔn)倉單和貨款的交換

　　D: 標(biāo)準(zhǔn)倉單可以在交易者之間私下轉(zhuǎn)讓

　　參考答案[B]

　　19.

　　題干: ( )可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況改變執(zhí)行大戶報(bào)告的持倉界限。

　　A: 期貨交易所

　　B: 會(huì)員

　　C: 期貨經(jīng)紀(jì)公司

　　D: 中國證監(jiān)會(huì)

　　參考答案[A]

　　20.

　　題干: 我國期貨交易的保證金分為( )和交易保證金。

　　A: 交易準(zhǔn)備金

　　B: 交割保證金

　　C: 交割準(zhǔn)備金

　　D: 結(jié)算準(zhǔn)備金

　　參考答案[D]

　　21.

　　題干: 某客戶在7月2日買入上海期貨交易所鋁9月期貨合約一手，價(jià)格15050元/噸，該合約當(dāng)天的結(jié)算價(jià)格為15000元/噸。一般情況下該客戶在7月3日，最高可以按照( )元/噸價(jià)格將該合約賣出。

　　A: 16500

　　B: 15450

　　C: 15750

　　D: 15650

　　參考答案[B]

　　22.

　　題干: 一節(jié)一價(jià)制的叫價(jià)方式在( )比較普遍。

　　A: 英國

　　B: 美國

　　C: 荷蘭

　　D: 日本

　　參考答案[D]

　　23.

　　題干: 我國實(shí)物商品期貨合約的最后交易日是指某種期貨合約在交割月份中進(jìn)行交易的最后一個(gè)交易日，過了這個(gè)期限的未平倉期貨合約，必須進(jìn)行( )。

　　A: 實(shí)物交割

　　B: 對(duì)沖平倉

　　C: 協(xié)議平倉

　　D: 票據(jù)交換

　　參考答案[A]

　　24.

　　題干: 上海銅期貨市場(chǎng)某一合約的賣出價(jià)格為15500元/噸，買入價(jià)格為15510元/噸，前一成交價(jià)為15490元/噸，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為( )元/噸。

　　A: 15505

　　B: 15490

　　C: 15500

　　D: 15510

　　參考答案[C]

　　25.

　　題干: 期貨交易中套期保值者的目的是( )。

　　A: 在未來某一日期獲得或讓渡一定數(shù)量的某種貨物

　　B: 通過期貨交易規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　C: 通過期貨交易從價(jià)格波動(dòng)中獲得風(fēng)險(xiǎn)利潤

　　D: 利用不同交割月份期貨合約的差價(jià)進(jìn)行套利

　　參考答案[B]

　　26.

　　題干: 某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，在大連商品交易所做買入套期保值，買入10手期貨合約建倉，基差為-20元/噸，賣出平倉時(shí)的基差為-50元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是( )。

　　A: 盈利3000元

　　B: 虧損3000元

　　C: 盈利1500元

　　D: 虧損1500元

　　參考答案[A]

　　27.

　　題干: 某多頭套期保值者，用七月大豆期貨保值，入市成交價(jià)為2000元/噸;一個(gè)月后，該保值者完成現(xiàn)貨交易，價(jià)格為2060元/噸。同時(shí)將期貨合約以2100元/噸平倉，如果該多頭套保值者正好實(shí)現(xiàn)了完全保護(hù)，則應(yīng)該保值者現(xiàn)貨交易的實(shí)際價(jià)格是( )。

　　A: 2040元/噸

　　B: 2060元/噸

　　C: 1940元/噸

　　D: 1960元/噸

　　參考答案[D]

　　28.

　　題干: 多頭套期保值者在期貨市場(chǎng)采取多頭部位以對(duì)沖其在現(xiàn)貨市場(chǎng)的空頭部位，他們有可能( )。

　　A: 正生產(chǎn)現(xiàn)貨商品準(zhǔn)備出售

　　B: 儲(chǔ)存了實(shí)物商品

　　C: 現(xiàn)在不需要或現(xiàn)在無法買進(jìn)實(shí)物商品，但需要將來買進(jìn)

　　D: 沒有足夠的資金購買需要的實(shí)物商品

　　參考答案[C]

　　29.

　　題干: 良楚公司購入500噸小麥，價(jià)格為1300元/噸，為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該公司以1330元/噸價(jià)格在鄭州小麥3個(gè)月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個(gè)月后，該公司以1260元/噸的價(jià)格將該批小麥賣出，同時(shí)以1270元/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費(fèi)用忽略)為( )。

　　A: -50000元

　　B: 10000元

　　C: -3000元

　　D: 20000元

　　參考答案[B]

　　30.

　　題干: 7月1日，大豆現(xiàn)貨價(jià)格為2020元/噸，某加工商對(duì)該價(jià)格比較滿意，希望能以此價(jià)格在一個(gè)月后買進(jìn)200噸大豆。為了避免將來現(xiàn)貨價(jià)格可能上漲，從而提高原材料成本，決定在大連商品交易所進(jìn)行套期保值。7月1日買進(jìn)20手9月份大豆合約，成交價(jià)格2050元/噸。8月1日當(dāng)該加工商在現(xiàn)貨市場(chǎng)買進(jìn)大豆的同時(shí)，賣出20手9月大豆合約平倉，成交價(jià)格2060元。請(qǐng)問在不考慮傭金和手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的情況下，8月1日對(duì)沖平倉時(shí)基差應(yīng)為( )元/噸能使該加工商實(shí)現(xiàn)有凈盈利的套期保值。

　　A: >-30

　　B: <-30

　　C: <30

　　D: >30

　　參考答案[B]

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