2017年期貨從業(yè)資格《投資分析》風(fēng)險對沖考點練習(xí)題

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2017年期貨從業(yè)資格《投資分析》風(fēng)險對沖考點練習(xí)題”的新聞，為考生發(fā)布期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)模擬試題，希望大家認真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^考試。2017年期貨從業(yè)資格《投資分析》風(fēng)險對沖考點練習(xí)題的具體內(nèi)容如下：

　　1.下列關(guān)于金融資產(chǎn)價格風(fēng)險對沖的策略，合理的是(　　)。

　　A、利用股指期貨對沖股票組合的β風(fēng)險

　　B、利用國債期貨對沖債券組合的久期風(fēng)險

　　C、利用股指期貨對沖股指期權(quán)的Delta風(fēng)險

　　D、利用ETF基金對沖ETF期權(quán)的Vega風(fēng)險

　　答案:ABCD

　　2.下列關(guān)于風(fēng)險分散和對沖的說法，正確的是(　　)。

　　A.只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為0，那么投資于這兩種資產(chǎn)就能降低風(fēng)險

　　B.如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-0.7，那么投資于這兩種資產(chǎn)能較好地對沖風(fēng)險

　　C.如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為1，那么投資于這兩種資產(chǎn)能較好地對沖風(fēng)險

　　D.如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為0，那么分散投資于這兩種資產(chǎn)就能完全消除風(fēng)險

　　答案：B

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　　1.下列關(guān)于金融資產(chǎn)價格風(fēng)險對沖的策略，合理的是(　　)。

　　A、利用股指期貨對沖股票組合的β風(fēng)險

　　B、利用國債期貨對沖債券組合的久期風(fēng)險

　　C、利用股指期貨對沖股指期權(quán)的Delta風(fēng)險

　　D、利用ETF基金對沖ETF期權(quán)的Vega風(fēng)險

　　答案:ABCD

　　2.下列關(guān)于風(fēng)險分散和對沖的說法，正確的是(　　)。

　　A.只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為0，那么投資于這兩種資產(chǎn)就能降低風(fēng)險

　　B.如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-0.7，那么投資于這兩種資產(chǎn)能較好地對沖風(fēng)險

　　C.如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為1，那么投資于這兩種資產(chǎn)能較好地對沖風(fēng)險

　　D.如果兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為0，那么分散投資于這兩種資產(chǎn)就能完全消除風(fēng)險

　　答案：B

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