環(huán)球網(wǎng)校2009年版證券投資基金講義第十一章(1)

　　第十一章 證券組合管理基礎(chǔ)

　　從第十一章開始到十四章講是投資基金的證券投資管理組合的資產(chǎn)配置的理論，提示：本章內(nèi)容與去年沒有變化。

　　組合理論是已經(jīng)形成的理論環(huán)球,網(wǎng)校了，包括在證券投資分析這門課程中也有介紹，證券投資組合可以通過相關(guān)性以及風(fēng)險(xiǎn)相調(diào)解相互彌補(bǔ)，來形成組合降低整個(gè)的基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)即保證收益一定的情況下降低風(fēng)險(xiǎn)，保證風(fēng)險(xiǎn)一定的時(shí)候能提高收益，這個(gè)是也是證券投資組合的目的。

　　大綱要求：

　　熟悉證券組合的含義、類型、劃分標(biāo)準(zhǔn)環(huán)球,網(wǎng)校及其特點(diǎn);熟悉證券組合管理的意義、特點(diǎn)、基本步驟;熟悉現(xiàn)代證券組合理論體系形成與發(fā)展進(jìn)程;熟悉馬柯威茨、夏普、羅斯對(duì)現(xiàn)代證券組合理論的主要貢獻(xiàn)。轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　掌握單個(gè)證券和證券組合期望收益率、方差的計(jì)算以及相關(guān)系數(shù)的意義。熟悉證券組合可行域和有效邊界的含義;熟悉證券組合可行域和有效邊界的一般圖形;掌握有效證券組合的含義和特征;熟悉投資者偏好特征;掌握無差異曲線的含義、作用和特征;熟悉最優(yōu)證券組合的含義;掌握最優(yōu)證券組合的選擇原理。

　　熟悉資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件;熟悉環(huán)球,網(wǎng)校無風(fēng)險(xiǎn)證券的含義;掌握最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合與市場(chǎng)組合的含義及兩者的關(guān)系;掌握資本市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線的定義、圖形及其經(jīng)濟(jì)意義;掌握證券β系數(shù)的定義和經(jīng)濟(jì)意義。

　　熟悉資本資產(chǎn)定價(jià)模型的應(yīng)用效果。轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　熟悉套利定價(jià)理論的基本原理，掌握環(huán)球,網(wǎng)校套利組合的概念及計(jì)算，能夠運(yùn)用套利定價(jià)方程計(jì)算證券的期望收益率，熟悉套利定價(jià)模型的應(yīng)用。

　　掌握有效市場(chǎng)的基本概念、形式以及運(yùn)用。了解行為金融理論的背景、理論模型及其運(yùn)用。

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