2018年證券從業(yè)資格考試復(fù)習(xí)指導(dǎo)資料：市場風(fēng)險的限額管理的主要指標(biāo)有哪些
更新時間：2018-08-20 14:57:20
來源：環(huán)球網(wǎng)校
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問：市場風(fēng)險的限額管理的主要指標(biāo)有哪些?
答：市場風(fēng)險限額指標(biāo)主要包括：
(1)頭寸限額，是指對總交易頭寸、凈交易頭寸設(shè)定的限額。總頭寸限額對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制;凈頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
(2)風(fēng)險價值限額，是指對基于量化方法計(jì)算出的市場風(fēng)險計(jì)量結(jié)果來設(shè)定限額。
(3)止損限額，是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進(jìn)行對沖交易或立即變現(xiàn)。
(4)敏感度限額，是指保持其他條件不變的前提下，對單個市場風(fēng)險要素的微小變化對金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟(jì)價值影響程度所設(shè)定的限額。
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