2020年期貨從業(yè)資格《期貨基礎知識》每日一練(7月18日)

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試題部分

1.在套期保值操作中控制基差風險的主要方法有(　　)。

A.適當選擇期貨合約的標的資產(chǎn)

B.適當選擇交割月份

C.充分利用基差套利

D.選擇流動性較弱的期貨合約

2.期貨投機與賭博的主要區(qū)別表現(xiàn)在(　　)。

A.風險機制不同

B.參與人員不同

C.運作機制不同

D.經(jīng)濟職能不同

3.決定是否買空或賣空期貨合約的時候，交易者應該事先為自己確定(　　)，做好交易前的心理準備。

A.最高獲利目標

B.最低獲利目標

C.期望承受的最大虧損限度

D.期望承受的最小虧損限度

4.下列操作不符合套利交易行為特征的有(　　)。

A.開倉時要同時買入與賣出，平倉時可以根據(jù)情況先平倉獲利的盤

B.套利交易指令下達時可以先后報出買入與賣出期貨合約的價格

C.用套利來保護已虧損的單盤交易

D.由于套利交易的低風險與低保證金等特點，因此可以超額套利

5.美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的持倉結構不包括(　　)。

A.報告持倉

B.非報告持倉

C.商業(yè)持倉

D.非工業(yè)持倉

答案見第二頁>>>

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答案解析

1.【答案】AB

【解析】套期保值者應注意從三方面控制風險：①適當選擇期貨合約的標的資產(chǎn)；②適當選擇交割月份；③盡量選擇流動性較強的期貨合約。

2.【答案】ACD

【解析】期貨投機與賭博對參與人員都沒有限制。

3.【答案】BC

【解析】買賣合約的時候，心理應該有止贏止損的想法，即最低獲利目標，期望承受的最大虧損限度。

4.【答案】ABCD

【解析】套利時應注意：①不能因為低風險和低保證金而做超額套利；②在進行套利交易時，買入和賣出期貨合約的指令必須同時下達；③套利必須堅持同時進出；④不要用套利來保護已虧損的單盤交易。

5.【答案】AD

【解析】美國商品期貨交易委員會(CFTC)每周五公布截至本周二的上一周的持倉結構，主要分為非商業(yè)持倉、商業(yè)持倉以及非報告持倉三部分。

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