2020證券從業(yè)資格《證券市場基本法律法規(guī)》基金參與股指期貨交易

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證券從業(yè)資格《證券市場基本法律法規(guī)》基金參與股指期貨交易

基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：

(1)基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%。

(2)開放式基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%，封閉式基金、開放式指數(shù)基金、ETF在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%。

(3)基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%。

(4)基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計(軋差計算)應當符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定。

(5)基金在任何交易日內(nèi)交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%。

(6)開放式基金(不含ETF)每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。

(7)封閉式基金、ETF每個交易日日終在扣除股指期貨合約需要繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金1倍的現(xiàn)金。

(8)保本基金參與股指期貨交易不受上述限制，但應當符合基金合同約定的保本策略和投資目標，且每日所持期貨合約及有價證券的最大可能損失不得超過基金凈資產(chǎn)扣除用于保本部分資產(chǎn)后的余額。

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