2019年證券從業(yè)資格《金融市場基礎(chǔ)知識》考點：金融期權(quán)的主要風(fēng)險指標(biāo)

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考點82：金融期權(quán)的主要風(fēng)險指標(biāo)

(一)Delta值

Delta值反映期權(quán)標(biāo)的證券價格變化對期權(quán)價格的影響程度。

Deha=期權(quán)價格變化/期權(quán)標(biāo)的證券價格變化。標(biāo)的證券價格與認購期權(quán)價值為正相關(guān)關(guān)系，與認沽期權(quán)價值為負相關(guān)關(guān)系。

(二)Gamma值

Gamma值反映期權(quán)標(biāo)的證券價格變化對Delta值的影響程度。Gamma=Delta的變化/期權(quán)標(biāo)的證券價格變化。

(三)Rho值

Rho值反映無風(fēng)險利率變化對期權(quán)價格的影響程度。

Rho=期權(quán)價格的變化/無風(fēng)險利率的變化。市場無風(fēng)險利率與認購期權(quán)價值為正相關(guān)，與認沽期權(quán)為負相關(guān)。

(四)Theta值

Theta值反映到期時間變化對期權(quán)價值的影響程度

Theta=期權(quán)價值變化/到期時間變化。到期期限與認購、認沽期權(quán)價值均為正相關(guān)關(guān)系。

(五)Vega值

Vega值反映合約標(biāo)的證券價格波動率變化對期權(quán)價值的影響程度。

Vega=期權(quán)價值變化/波動率的變化。波動率與認購、認沽期權(quán)價值均為正相關(guān)關(guān)系。

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