2018年證券從業(yè)資格考試復(fù)習(xí)指導(dǎo)資料：久期分析的基本原理是什么
更新時間：2018-09-06 10:31:22
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問：久期分析的基本原理是什么?
答：對各時段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對所有時段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總，以此估算某一給定的小幅(通常小于1%)利率變動可能會對企業(yè)經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響。各時段的敏感性權(quán)重通常是由假定的利率變動乘以該時段頭寸的假定平均久期來確定。一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動將會對企業(yè)的經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生較大的影響。
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