2018年證券從業(yè)資格考試復(fù)習(xí)指導(dǎo)資料：什么是風(fēng)險價值
更新時間：2018-08-30 10:21:54
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問：什么是風(fēng)險價值?
答：風(fēng)險價值(VaR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸和組合造成的潛在最大損失。VaR值是對未來損失風(fēng)險的事前預(yù)測，考慮不同的風(fēng)險因素、不同投資組合(產(chǎn)品)之間風(fēng)險分散化效應(yīng)，具有傳統(tǒng)計量方法不具備的特性和優(yōu)勢，已經(jīng)成為業(yè)界和監(jiān)管部門計量監(jiān)控市場風(fēng)險的主要手段。
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