2021年6月初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前1天練習(xí)題

一、單選題

1、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成因的()決定了它可以是資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)等不匹配等因素引發(fā)的直接風(fēng)險(xiǎn)。

A.單一性

B.復(fù)雜性

C.多維性

D.客觀性

正確答案：B

答案解析：選項(xiàng)B正確。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成因的復(fù)雜性決定了它既可以是資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)等不匹配等因素引發(fā)的直接風(fēng)險(xiǎn)，也可能是由于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的次生風(fēng)險(xiǎn)，但同時(shí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)又可能引發(fā)其他風(fēng)險(xiǎn)，或進(jìn)一步加劇其他風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，使銀行蒙受嚴(yán)重?fù)p失，甚至最終引發(fā)清償性風(fēng)險(xiǎn)。

2、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡(jiǎn)言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用可以概括為()。

A.最大限度的避免經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度

B.持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值

D.提高銀行的股東價(jià)值和銀行知名度，保持銀行的流動(dòng)性

正確答案：C

答案解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很長(zhǎng)時(shí)間才能顯現(xiàn)。實(shí)質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會(huì)到戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的諸多益處：(1)比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更早采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險(xiǎn)事件；(2)全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來(lái)發(fā)展，有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L(zhǎng)機(jī)會(huì)；(3)對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失；(4)避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；(5)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本；(6)強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程；(7)避免附加的強(qiáng)制性監(jiān)管要求，減少法律爭(zhēng)議/訴訟事件。簡(jiǎn)而言之，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值(選項(xiàng)C正確)。

3、商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，通常要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，這種做法屬于()。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

正確答案：D

答案解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略：(1)風(fēng)險(xiǎn)分散(2)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖(3)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移(4)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避(5)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，通常會(huì)要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，這種做法屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移管理策略(選項(xiàng)D符合題意)。

4、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中處于的核心地位的是()。

A.資本管理

B.風(fēng)險(xiǎn)管理

C.內(nèi)部管理

D.經(jīng)營(yíng)管理

正確答案：A

答案解析：20世紀(jì)90年代以來(lái)，各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的使用極大提高了銀行衡量風(fēng)險(xiǎn)損失的精確度，并通過(guò)銀行風(fēng)險(xiǎn)損失映射銀行資本承擔(dān)，使得整個(gè)資本管理流程都與風(fēng)險(xiǎn)管理緊密銜接，不斷推動(dòng)著銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和資本管理的整體統(tǒng)一，從而確立了資本管理在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的核心地位。

5、凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個(gè)比率必須大于()。

A.90%

B.100%

C.95%

D.110%

正確答案：B

答案解析：凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個(gè)比率必須大于100%(選項(xiàng)B符合題意)。

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二、多選題

1、個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)在于()。

A.借款人的真實(shí)收入狀況難以掌握，尤其是無(wú)固定職業(yè)者和自由職業(yè)者的收入狀況

B.借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定

C.貸款購(gòu)買的商品質(zhì)量有問(wèn)題或價(jià)格下跌導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約

D.抵押權(quán)益實(shí)現(xiàn)困難

E.“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：A、B、C、D

答案解析：其他個(gè)人零售貸款包括：汽車消費(fèi)貸款(含個(gè)人汽車消費(fèi)貸款)、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款、信用卡消費(fèi)貸款、助學(xué)貸款等。其風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在：(1)借款人的真實(shí)收人狀況難以掌握，尤其是無(wú)固定職業(yè)者和自由職業(yè)者；(2)借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定(如職業(yè)不穩(wěn)定的借款人、面臨就業(yè)困難的大學(xué)生等)；(3)貸款購(gòu)買的商品質(zhì)量有問(wèn)題或價(jià)格下跌導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約；(4)抵押權(quán)益實(shí)現(xiàn)困難；(5)個(gè)人生產(chǎn)或者銷售活動(dòng)失敗，資金周轉(zhuǎn)發(fā)生困難。選項(xiàng)E：“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)主要發(fā)生在個(gè)人住房貸款中。

2、《商業(yè)銀行公司治理指引》中規(guī)定，高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)按照董事會(huì)要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向董事會(huì)報(bào)告有關(guān)本行()。

A.經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

B.重要合同

C.財(cái)務(wù)狀況

D.風(fēng)險(xiǎn)狀況

E.經(jīng)營(yíng)前景

正確答案：A、B、C、D、E

答案解析：《商業(yè)銀行公司治理指引》中規(guī)定，高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)按照董事會(huì)要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向董事會(huì)報(bào)告有關(guān)本行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、重要合同、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)前景等情況(選項(xiàng)ABCDE正確)。

3、流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，能夠以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或履行到期債務(wù)的能力。從商業(yè)銀行流動(dòng)性來(lái)源看，流動(dòng)性可分為()。

A.資產(chǎn)流動(dòng)性

B.資本流動(dòng)性

C.負(fù)債流動(dòng)性

D.表外流動(dòng)性

E.表內(nèi)流動(dòng)性

正確答案：A、C、D

答案解析：流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，能夠以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或履行到期債務(wù)的能力。從商業(yè)銀行流動(dòng)性來(lái)源看，流動(dòng)性可分為資產(chǎn)流動(dòng)性、負(fù)債流動(dòng)性和表外流動(dòng)性(選項(xiàng)ACD正確)。

4、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制手段經(jīng)歷了()四個(gè)階段。

A.商業(yè)票據(jù)階段

B.資產(chǎn)管理階段

C.負(fù)債管理階段

D.資產(chǎn)負(fù)債管理階段

E.平衡管理階段

正確答案：A、B、C、E

答案解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制手段經(jīng)歷了商業(yè)票據(jù)階段、資產(chǎn)管理階段、負(fù)債管理階段和平衡管理階段四個(gè)階段。

5、商業(yè)銀行可以從()維度對(duì)貸款組合進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析，有效監(jiān)測(cè)信用組合風(fēng)險(xiǎn)。

A.第一

B.第二

C.第三

D.第四

E.第五

正確答案：A、B

答案解析：商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：第一維度(客戶評(píng)級(jí))必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)；第二維度(債項(xiàng)評(píng)級(jí))必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素(選項(xiàng)AB正確)。

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三、判斷題

1、對(duì)于新產(chǎn)品或服務(wù)、業(yè)務(wù)條線及市場(chǎng)以及大型復(fù)雜交易，銀行應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)管理和批準(zhǔn)流程。

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案：A

答案解析：對(duì)于新產(chǎn)品或服務(wù)、業(yè)務(wù)條線及市場(chǎng)以及大型復(fù)雜交易，銀行應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)管理和批準(zhǔn)流程。

2、對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案：A

答案解析：對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。

3、內(nèi)部控制指為商業(yè)銀行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層和全體員工參與的，通過(guò)制定和實(shí)施系統(tǒng)化的制度、流程和方法，實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案：A

答案解析：內(nèi)部控制指為商業(yè)銀行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層和全體員工參與的，通過(guò)制定和實(shí)施系統(tǒng)化的制度、流程和方法，實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。

4、信用評(píng)分模型對(duì)借款人歷史數(shù)據(jù)的要求較低，商業(yè)銀行不需要建立起一個(gè)包括大多數(shù)企業(yè)歷史數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫(kù)。

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案：B

答案解析：信用評(píng)分模型對(duì)借款人歷史數(shù)據(jù)的要求較高，商業(yè)銀行需要建立起一個(gè)包括大多數(shù)企業(yè)歷史數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫(kù)。

5、與權(quán)重法相比，資本計(jì)量的高級(jí)方法(如信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法)能更加敏感、準(zhǔn)確地反映風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用資本計(jì)量的高級(jí)方法后能夠適度提高風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本。

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案：B

答案解析：與權(quán)重法相比，資本計(jì)量的高級(jí)方法(如信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法)能更加敏感、準(zhǔn)確地反映風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用資本計(jì)量的高級(jí)方法后能夠適度降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本。因此，有條件的商業(yè)銀行可積極建立資本計(jì)量高級(jí)方法體系，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，在獲得監(jiān)管當(dāng)局核準(zhǔn)的情況下，采用資本計(jì)量的高級(jí)方法計(jì)量資本要求。

溫馨提示：2021年上半年銀行從業(yè)資格考試定于6月5日、6日舉行，報(bào)名成功人員，可提前填寫 免費(fèi)預(yù)約短信提醒，屆時(shí)我們會(huì)及時(shí)提醒2021年上半年銀行從業(yè)資格考試時(shí)間，請(qǐng)及時(shí)預(yù)約。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)打印準(zhǔn)考證的，將不能參加考試。

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