2021年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》知識點：市場風險限額管理

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知識點：市場風險限額管理

一、市場風險限額指標

1、頭寸限額：對總交易頭寸或凈交易頭寸的限額

總頭寸限額方法：分別限制多頭頭寸、空頭頭寸

凈頭寸限額方法：限制多空頭寸相抵的凈頭寸

2、風險價值限額：對計算出的市場風險計量結果設定限額(VAR)

3、止損限額：允許的最大損失額

止損限額方法：累計損失達到或接近限額時，對沖或平盤

4、敏感度限額：對單個市場風險要素微小變化對金融工具或資產組合收益或經濟價值影響程度所設定的限額

二、超限額報告及處理機制

1、超限類型

主動超限：交易員主動持有或提高風險敞口導致

被動超限：市場波動、流動性下降等非交易行為導致

非實質性超限：技術或操作性原因導致

2、超限處理方式

降低頭寸/敞口

臨時調增限額(確定時限)

長期調整限額

*根據超限原因和類型，前中臺部門協商一致

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