2019年銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理模擬練習(xí)-多選題(11-20)

11.下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況的措施包括( )。

A.及時(shí)處理投訴和批評(píng)

B.增加對(duì)客戶、公眾的透明度

C.對(duì)所有已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)一視同仁、集中處理

D.制定危機(jī)管理應(yīng)急計(jì)劃

E.與媒體保持良好接觸

正確答案:A,B,D,E

解析:有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的措施有：強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)、確保實(shí)現(xiàn)承諾、從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)、盡量保持絕大多數(shù)利益持有者的期望和商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致、增強(qiáng)客戶/公眾的透明度、將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來、保持與媒體的良好接觸、制定危機(jī)管理規(guī)劃。C項(xiàng)，應(yīng)確保各類風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

12.商業(yè)銀行對(duì)于火災(zāi)、搶劫等操作風(fēng)險(xiǎn)，可以采用( )方式來緩釋。

A.調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)?；蚍艞壞承┊a(chǎn)品

B.購買保險(xiǎn)

C.制定應(yīng)急計(jì)劃和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

D.改變市場(chǎng)定位

E.業(yè)務(wù)外包

正確答案:B,C,E

解析:商業(yè)銀行對(duì)于火災(zāi)、搶劫等操作風(fēng)險(xiǎn)，往往很難規(guī)避和降低，但可以通過制定應(yīng)急計(jì)劃和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案，購買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式來緩釋。

13.資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露包括( )所形成的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

A.銀行持有資產(chǎn)支持證券

B.提供信用增級(jí)

C.流動(dòng)性支持

D.開展利率互換

E.信用衍生工具

正確答案:A,B,C,D,E

解析:資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露是指銀行在參與資產(chǎn)證券化交易過程中形成的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露包括但不限于：銀行持有資產(chǎn)支持證券、提供信用增級(jí)、流動(dòng)性支持、開展利率互換、貨幣互換或信用衍生工具以及進(jìn)行分檔次抵補(bǔ)的擔(dān)保形成的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

14.商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)的有( )。

A.銀行因?qū)ν鈳抛邉?shì)具有某種預(yù)期而持有的外幣頭寸

B.為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即軋平的外幣頭寸

C.外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為

D.外匯衍生產(chǎn)品的交易對(duì)手未能如期履行合約

E.銀行資產(chǎn)與負(fù)債之間的幣種不匹配

正確答案:A,B,E

解析:匯率風(fēng)險(xiǎn)大致分為以下兩類：①外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。銀行的外匯交易風(fēng)險(xiǎn)主要來自兩個(gè)方面：一是為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸;二是銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸。②外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)。是因?yàn)殂y行資產(chǎn)、負(fù)債之間的幣種不匹配而產(chǎn)生的，也包括商業(yè)銀行在對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的會(huì)計(jì)處理中，將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣，因匯率變動(dòng)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。C、D兩項(xiàng)均屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的范疇。

15.完整的資本充足率評(píng)估程序包括( )方面。

A.董事會(huì)和高級(jí)管理層的監(jiān)督

B.健全的資本評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)的全面評(píng)估

D.完善的監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)

E.健全的內(nèi)部控制檢查

正確答案:A,B,C,D,E

解析:完整的資本充足率評(píng)估程序包括五個(gè)方面：①董事會(huì)和高級(jí)管理層的監(jiān)督;②健全的資本評(píng)估;③風(fēng)險(xiǎn)的全面評(píng)估;④完善的監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng);⑤健全的內(nèi)部控制檢查。

16.商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)包括( )。

A.流動(dòng)性比例

B.資本充足率

C.超額備付金比率

D.流動(dòng)性缺口比率

E.核心負(fù)債比例

正確答案:A,C,D,E

解析:B項(xiàng)是安全性監(jiān)管指標(biāo)。

17.商業(yè)銀行的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)包括( )。

A.重大信貸風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)

B.重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)

C.重大利率風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)

D.重大突發(fā)性事件

E.重大法律風(fēng)險(xiǎn)事件

正確答案:A,B,C,D,E

18.對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法有( )。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

正確答案:C,D,E

解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的方法有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，其中后三種主要針對(duì)不可管理風(fēng)險(xiǎn)。

19.以下屬于高質(zhì)量的金融工具有( )。

A.中央政府發(fā)行的債券

B.政策性銀行發(fā)行的票據(jù)

C.AA一級(jí)以上國(guó)家政府發(fā)行的債券

D.黃金

E.銀行存單

正確答案:A,B,C

解析:D、E兩項(xiàng)屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)。

20.經(jīng)調(diào)整的資本收益率的公式涉及的指標(biāo)有( )。

A.利潤(rùn)總額

B.稅后凈利潤(rùn)

C.凈資本

D.預(yù)期損失

E.非預(yù)期損失

正確答案:B,D,E

解析:計(jì)算公式如下：RAROC=(收益-預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本(或非預(yù)期損失)。

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