期貨從業(yè)復(fù)習(xí)重點(diǎn)：主要利率期貨品種

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　　十四、主要利率期貨品種：

　　1、CBOT――30年國債面值10萬美元，合約價值分100點(diǎn)，每點(diǎn)1000美元，報價點(diǎn)-1/32，如80-16，即80又 16/32，最小跳動點(diǎn)1/32點(diǎn)，合31、25美元。

　　2、CME――3個月歐洲美元，面值100萬美元，指數(shù)報價方式，為[100-年利率(不帶%)]

　　1點(diǎn)為2500美元，1個基本點(diǎn)=0、01點(diǎn)=25美元。

　　最小報價：0、005點(diǎn)，1/2個基本點(diǎn)，合12.5美元(期貨)

　　0、0025點(diǎn)，1/4個基本點(diǎn)，合6.25美元(現(xiàn)貨月)

　　3、Euronext―liffe―3個月歐元利率，交易單位100萬美元，報價指數(shù)式，最小報價：0、005點(diǎn)，約12.5歐元。

　　十五、利率期貨的交易

　　套保-基本同外匯期貨：

　　多頭套保--為防止利率下降，債券價格上漲的風(fēng)險，買進(jìn)利率期貨

　　空頭套保――為防止利率上漲，債券價格下跌的風(fēng)險，賣出利率期貨

　　如某公司預(yù)計3個月后將收到一筆資金，打算投入3個月的定期存款，為防止到時候利率下跌，便買進(jìn)同數(shù)面值的利率期貨和約。到時如果利率下降，那么債券價格上漲盈利便可彌補(bǔ)利率下降的損失。

　　某公司預(yù)計3個月后必須借款500萬元，為防止到時候利率上漲，便賣出500萬元利率期貨和約。到時如果利率上漲，那么債券價格下跌盈利便可彌補(bǔ)利率上漲的損失。

　　十六、股指期貨的知識：

　　1982年2月，美國堪薩斯期交所首推。目前是除利率期貨外的第二大品種。美國股指期貨主要集中在CME。

　　股指的計算方式：算術(shù)平均法、加權(quán)平均法和幾何平均法。

　　主要股指名稱：

　　1、 道瓊斯平均價格指數(shù)(算術(shù)法)

　　2、 標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)(加權(quán)法)

　　3、 英國金融融時報股指(幾何法)

　　4、 中國香港恒生指數(shù)(加權(quán)法)

　　十七、世界主要股指期貨品種

　　1、CME――SのP500與E-minSのP500期貨合約

　　2、CME――Nasdag―100與E-minNasdag―100合約

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