期貨基礎(chǔ)知識(shí)輔導(dǎo)：價(jià)差套利詳解(一)
更新時(shí)間：2011-08-04 10:50:40
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一、價(jià)差套利的相關(guān)概念
(一)價(jià)差交易是指利用期貨市場(chǎng)上不同合約之間的價(jià)差進(jìn)行的套利交易。
相關(guān)合約的價(jià)格之差
同時(shí)建立一個(gè)多頭部位和一個(gè)空頭部位，這是套利交易的基本原則。套利的腿、邊、方面。
大部分套利有兩條腿，但在三個(gè)期貨合約之間進(jìn)行的也可能有三條腿。
計(jì)算價(jià)差應(yīng)用建倉(cāng)時(shí)，用價(jià)格高的一邊減去價(jià)格較低的一邊。平倉(cāng)的時(shí)候保持計(jì)算的一貫性。
(二)價(jià)差的擴(kuò)大與縮小
(三)套利交易指令：標(biāo)明價(jià)差進(jìn)行交易，不用標(biāo)明每個(gè)合約價(jià)格。
1.市場(chǎng)指令
2.限價(jià)指令
(四)盈虧的計(jì)算方法
分別計(jì)算每條腿的盈虧，然后加總
(五)買進(jìn)套利和賣出套利
買進(jìn)套利是買入高價(jià)期貨合約賣出低價(jià)合約，期待價(jià)差擴(kuò)大。
賣出套利是賣出高價(jià)期貨合約
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