期貨基礎 學習輔導之：期權與期權交易(2)
更新時間：2011-05-17 13:30:12
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第二節(jié) 期貨期權價格
一、期權價格的構成
(一)內含價格
立即履行合約所能夠獲得的收益。
分為實值期權、虛值期權和兩平期權
實值期權
(1) 當看漲期權的執(zhí)行價格低于當時的標的物價格時，該期權為實值期權。
(2) 當看跌期權的執(zhí)行價格高于當時的標的物價格時，該期權為實值期權。
虛值期權
(1) 當看漲期權的執(zhí)行價格高于當時的標的物價格時，該期權為虛值期權。
(2) 當看跌期權的執(zhí)行價格低于當時的標的物價格時，該期權為虛值期權。
兩平期權
執(zhí)行價格等于當時期貨合約價格是兩平期權
(二)時間價值
權利金超過內涵價值的部分是時間價值
剩余有效期越長，時間價值越大。到期以后時間價值為零。
二、影響期權價格的主要因素
(一)標的物的價格和執(zhí)行價格
(二)標的物價格波動率
(三)剩余有效期
(四)無風險利率
第三節(jié)期貨期權交易
本節(jié)不做重點把握
一、交易指令的下達
二、撮合與成交
三、期權交易的了結方式
1. 對沖平倉
2. 履約平倉
四、期權結算
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