2022年期貨從業(yè)資格《期貨投資分析》每日一練(2021年12月5日)

試題部分

1、對回歸模型進行檢驗時，通常假定服從()?！締芜x題】

A.N(0，σ)

B.t(n-2)

C.t(n)

D.

2、假設某債券投資組合價值是10億元，久期為12.8，預期未來債券市場利率將有較大波動，為降低投資組合波動，希望將組合久調整為0，當前國債期貨報價為110元，久期為6.4，則投資經理應()?！締芜x題】

A.買入1818份國債期貨合約

B.買入200份國債期貨合約

C.賣出1818份國債期貨合約

D.賣出200份國債期貨合約

3、則3月大豆到岸完稅價是()元/噸。(到岸完稅價=到岸價格×1.13(增值稅13%)×1.03(進口關稅3%)×美元兌人民幣匯率+港雜費)【單選題】

A.3150.84

B.4235.23

C.3140.84

D.4521.96

4、下列關于調整的說法正確的有()?！径噙x題】

A.可剔除變量個數對擬合優(yōu)度的影響

B.的值永遠小于

C.同時考慮了樣本量與自變量的個數的影響

D.當n接近于k時，近似于

5、場外金融衍生品的銷售對象可以分為()等類別。【多選題】

A.金融機構客戶

B.非金融機構客戶

C.個人投資者

D.政府部門

答案見第二頁>>>

答案解析

1、正確答案：D

答案解析：對回歸模型進行檢驗時，服從正態(tài)性假定，隨機擾動項服從正態(tài)分布，即。

2、正確答案：C

答案解析：希望將組合久調整為0，則對沖掉的久期為12.8，則對應賣出國債期貨數量為：10億元×12.8/(110萬元×6.4)=1818份。

3、正確答案：C

答案解析：帶入公式可得：則3月大豆到岸完稅價為：(991+147.48)×0.36475×1.13×1.03×6.1881+150=3140.84(元/噸)。

4、正確答案：A、B、C

答案解析：為避免增加自變量而高估，統(tǒng)計學家提出用樣本量與自變量的個數去調整，該法稱為修正的(簡稱)，也稱為調整的。其計算公式為：因此，當n遠大于k時，近似。選項D不正確。

5、正確答案：A、B、C

答案解析：政府部門不能成為場外金融衍生品的銷售對象。

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