2023年基金從業(yè)資格證券投資基金模擬題：期貨市場(chǎng)的交易制度

1.期貨市場(chǎng)的交易制度不包括(　)。

A.保證金制度

B.盯市制度

C.凈額清算制度

D.交割制度

2.下列關(guān)于基金業(yè)績(jī)計(jì)算說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　)。

A.基金收益率計(jì)算一般要求采用考慮基金分紅再投資的算術(shù)平均收益率

B.常見的基金回報(bào)率計(jì)算期間有：最近1月、最近3月、最近6月、今年以來(lái)、最近1年、最近2年、最近3年、最近5年、最近10年等

C.夏普比率、信息比率等風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益是基金業(yè)績(jī)計(jì)算的重要部分

D.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益使得兩只基金可以在風(fēng)險(xiǎn)水平相等的條件下進(jìn)行對(duì)比

3.期末可供分配利潤(rùn)為期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中已實(shí)現(xiàn)部分的孰低數(shù)，如果期末未分配利潤(rùn)的未實(shí)現(xiàn)部分為(　)，則期末可供分配利潤(rùn)的金額為期末未分配利潤(rùn)的已實(shí)現(xiàn)部分。

A.正數(shù)

B.負(fù)數(shù)

C.零

D.正數(shù)或零

4.投資者的(　)取決于其風(fēng)險(xiǎn)承受能力和意愿。

A.投資期限

B.收益要求

C.風(fēng)險(xiǎn)容忍度

D.投資能力

5.跟蹤偏離度=(　)。

A.證券組合的真實(shí)收益率+基準(zhǔn)組合的收益率

B.證券組合的真實(shí)收益率一基準(zhǔn)組合的收益率

C.證券組合的真實(shí)收益率×基準(zhǔn)組合的收益率

D.證券組合的真實(shí)收益率÷基準(zhǔn)組合的收益率

6.下列證券公司提供基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的是(　)。

A.申萬(wàn)宏源

B.國(guó)信證券

C.中信證券

D.上海證券

7.(　)是評(píng)估證券或投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。

A.貝塔系數(shù)

B.跟蹤誤差

C.久期

D.凸性

8.下列關(guān)于貝塔系數(shù)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　)。

A.貝塔系數(shù)都是大于0的

B.貝塔系數(shù)大于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場(chǎng)更大

C.貝塔系數(shù)小于1(大于0)時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場(chǎng)小

D.貝塔系數(shù)等于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度與市場(chǎng)一致

9.如果股票指數(shù)上漲或下跌1%，某基金的凈值增長(zhǎng)率上漲或下跌1%，貝塔系數(shù)為(　)。

A.0

B.0.5

C.1

D.2

10.關(guān)于UCITS基金的申購(gòu)與贖回價(jià)格，規(guī)定應(yīng)至少(　)公布兩次。

A.一周

B.一個(gè)月

C.一季度

D.半年

1.C [解析]期貨交易涉及的交易制度有清算制度、價(jià)格報(bào)告制度、保證金制度、盯市制度、對(duì)沖平倉(cāng)制度和交割制度等。

2.A [解析]基金收益率計(jì)算一般要求采用考慮基金分紅再投資的時(shí)間加權(quán)收益率。

3.A [解析]由于基金本期利潤(rùn)包括已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)兩部分，如果期末未分配利潤(rùn)的未實(shí)現(xiàn)部分為正數(shù)，則期末可供分配利潤(rùn)的金額為期末未分配利潤(rùn)的已實(shí)現(xiàn)部分;如果期來(lái)未分配利潤(rùn)的未實(shí)現(xiàn)部分為負(fù)數(shù)，則期末可供分配利潤(rùn)的金額為期末未分配利潤(rùn)(已實(shí)現(xiàn)部分扣減未實(shí)現(xiàn)部分)。

4.C [解析]投資者的風(fēng)險(xiǎn)容忍度取決于其風(fēng)險(xiǎn)承受能力和意愿。風(fēng)險(xiǎn)承受能力取決于投資者的境況，包括其資產(chǎn)負(fù)債狀況、現(xiàn)金流入情況和投資期限。風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)意愿則取決于投資者的風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度。

5.B [解析]跟蹤誤差是度量一個(gè)股票組合相對(duì)于某基準(zhǔn)組合偏離程度的重要指標(biāo)。跟蹤誤差是證券組合相對(duì)基準(zhǔn)組合的跟蹤偏離度的標(biāo)準(zhǔn)差。其中跟蹤偏離度的計(jì)算公式為：跟蹤偏離度=證券組合的真實(shí)收益率一基準(zhǔn)組合的收益率。

6.D [解析]我國(guó)提供基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的公司主要有晨星公司、銀河證券、海通證券、招商證券、上海證券等。

7.A [解析]貝塔系數(shù)(β)是評(píng)估證券或投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，反映的是投資對(duì)象對(duì)市場(chǎng)變化的敏感度。貝塔系數(shù)是一個(gè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，采用回歸方法計(jì)算。

8.A [解析]貝塔系數(shù)大于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)一致;貝塔系數(shù)小于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)相反。

9.C [解析]通?？梢杂秘愃禂?shù)(β)的大小衡量一只股票基金面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。如果股票指數(shù)上漲或下跌1%，某基金的凈值增長(zhǎng)率上漲或下跌1%，那么該基金的貝塔系數(shù)為1，說(shuō)明該基金凈值的變化與指數(shù)的變化幅度相當(dāng)。如果某基金的貝塔系數(shù)大于1，說(shuō)明該基金是一只活躍或激進(jìn)型基金;如果某基金的貝塔系數(shù)小于1，說(shuō)明該基金是一只穩(wěn)定或防御型的基金。

10.B [解析]關(guān)于UCITS基金的申購(gòu)與贖回價(jià)格，規(guī)定應(yīng)至少一個(gè)月公布兩次。如不損害持有人利益，監(jiān)管機(jī)關(guān)可以允許一個(gè)月公布一次

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