2023年基金從業(yè)資格證券投資基金模擬題：非系統(tǒng)性風(fēng)險

1.交易所在制定標(biāo)的資產(chǎn)的等級時，常采用國內(nèi)或國際貿(mào)易中(　)作為標(biāo)準(zhǔn)交割等級。

A.按期貨合約規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量等級

B.不需要任何標(biāo)準(zhǔn)品

C.標(biāo)準(zhǔn)品較小的質(zhì)量等

D.最通用和交易量較大的標(biāo)準(zhǔn)品的質(zhì)量等級

2.商品的(　)始終是最關(guān)鍵也是交易者最關(guān)心的因素。

A.交易數(shù)量

B.交易額

C.交易價格

D.交易成本

3.下列不屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險的是(　)。

A.市場風(fēng)險

B.經(jīng)營風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.財務(wù)風(fēng)險

4.(　)通常被用來研究隨機(jī)變量X以特定概率(或者一組數(shù)據(jù)以特定比例)取得大于等于或小于等于某個值的情況。

A.分位數(shù)

B.方差

C.協(xié)方差

D.標(biāo)準(zhǔn)差

5.(　)機(jī)制的實(shí)施吸引了境外符合資格的機(jī)構(gòu)投資者來中國資本市場投資。

A.QFII

B.QDII

C.基金互認(rèn)

D.以上都正確

6.關(guān)于被動投資指數(shù)復(fù)制和調(diào)整的說法，錯誤的是(　)。

A.指數(shù)復(fù)制可以采用完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制等方法

B.完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制指數(shù)方法所需要的樣本股票數(shù)量依次增加

C.根據(jù)抽樣方法不同，抽樣復(fù)制可以分為市值優(yōu)先、分層抽樣等方法

D.被動投資復(fù)制指數(shù)時需要考慮各種成本

7.(　)年12月，國內(nèi)第一只真正意義上運(yùn)用股指期貨工具進(jìn)行風(fēng)險對沖的公募基金成立。

A.2000

B.2001

C.2012

D.2013

8.下列屬于投資收益的是(　)。

A.存款利息收入

B.買入返售金融資產(chǎn)收入

C.資產(chǎn)支持證券利息收入

D.衍生工具投資產(chǎn)生的相關(guān)損益

9.1985年12月20日，歐洲委員會通過了(　)，標(biāo)志著歐洲投資基金市場開始朝著一體化方向發(fā)展。

A.UCITS一號指令

B.AIFMD

C.《證券監(jiān)管目標(biāo)和原則》

D.《集合投資計劃治理白皮書》

10.如果期貨交易保證金為合約金額的(　)，則可以控制20倍所投資金額的合約資產(chǎn)。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

1.D [解析]交割等級是指由交易所統(tǒng)一規(guī)定的、準(zhǔn)許上市交易的標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)量等級。交易所在制定標(biāo)的資產(chǎn)的等級時，常常采用國內(nèi)或國際貿(mào)易中最通用和交易量較大的標(biāo)準(zhǔn)品的質(zhì)量等級作為標(biāo)準(zhǔn)交割等級。

2.C [解析]在任何市場中，商品的交易價格始終是最關(guān)鍵也是交易者最關(guān)心的因素。經(jīng)濟(jì)學(xué)中需求和供給達(dá)到均衡時決定了價格，而在證券市場中，價格的形成也遵循這樣的規(guī)律，但實(shí)現(xiàn)形式卻并不單一。

3.A [解析]非系統(tǒng)性風(fēng)險是由于公司特定經(jīng)營環(huán)境或特定事件變化引起的不確定性的加強(qiáng)，只對個別公司的證券產(chǎn)生影響，是公司特有的風(fēng)險，主要包括財務(wù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險和流動性風(fēng)險。

4.A [解析]分位數(shù)通常被用來研究隨機(jī)變量X以特定概率(或者一組數(shù)據(jù)以特定比例)取得大于等于(或小于等于)某個值的情況。

5.A [解析]QFII機(jī)制的實(shí)施吸引了境外符合資格的機(jī)構(gòu)投資者來中國資本市場投資，為中國資本市場帶來大量新增的境外資金，具有重大意義。

6.B [解析]根據(jù)市場條件的不同，通常有三種指數(shù)復(fù)制方法，即完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制。三種復(fù)制方法所使用的樣本股票的數(shù)量依次遞減，但是跟蹤誤差通常依次增加。

7.D [解析]2013年12月，國內(nèi)第一只真正意義上運(yùn)用股指期貨工具進(jìn)行風(fēng)險對沖的公募基金——嘉實(shí)絕對收益策略定期開放混合基金成立。該基金采用以市場中性投資策略為主的多種絕對收益策略。

8.D [解析]投資收益是指基金經(jīng)營活動中因買賣股票、債券、資產(chǎn)支持證券、基金等實(shí)現(xiàn)的差價收益，因股票、基金投資等獲得的股利收益，以及衍生工具投資產(chǎn)生的相關(guān)損益。

9.A [解析]1985年12月20日，歐洲委員會通過了《可轉(zhuǎn)讓證券集合投資計劃指令》(UCITS一號指令)，標(biāo)志著歐洲投資基金市場開始朝著一體化方向發(fā)展。

10.A [解析]衍生工具只要支付少量保證金或權(quán)利金就可以買入。例如，如果期貨交易保證金為合約金額的5%，則可以控制20倍所投資金額的合約資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)小資金撬動大資金。

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