2018基金從業(yè)考試基礎(chǔ)知識知識點：相關(guān)系數(shù)

更新時間：2018-01-30 09:14:56 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2018基金從業(yè)考試基礎(chǔ)知識知識點：相關(guān)系數(shù)”的新聞，為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的重要考試知識點，希望大家認真學習，做好復習工作，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^考試。2018基金從業(yè)考試基礎(chǔ)知識知識點：相關(guān)系數(shù)的具體內(nèi)容如下：

　　相關(guān)系數(shù)

　　1.從資產(chǎn)回報相關(guān)性的角度分析兩種不同證券表現(xiàn)的聯(lián)動性

　　2.用ρij表示證券i和證券j的收益回報率之間的相關(guān)系數(shù)，相關(guān)系數(shù)ρij總處于+1和-1之間，亦即|ρij|≤1。

　　(1)ρij=1，完全正相關(guān)，表示兩種資產(chǎn)完全同步變化

　　(2)ρij= 0，零相關(guān)，表示兩種資產(chǎn)的變化之間沒有關(guān)系

　　(3)ρij=-1，完全負相關(guān)，表示兩種資產(chǎn)完全反向變化

　　(4)0< | ρij |<1，這時我們稱這兩者不完全相關(guān)。

　　(5)當0< ρij <1時，ri與rj正相關(guān)，其中一個數(shù)值的增加(降低)往往意味著另一個數(shù)值的增加(降低);

　　(6)而當-1< ρij <0時，ri與rj負相關(guān)，其中一個數(shù)值的增加(降低)往往意味著另一個數(shù)值的降低(增加)。