2010年3月證券投資分析考試試題精選(4)

　　16.( )是指連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線斜率。

　　A.詹森指數(shù)

　　B.夏普指數(shù)

　　C.特雷諾指數(shù)

　　D.久期

　　17.與市場組合的夏普指數(shù)相比，一個高的夏普指數(shù)表明( )

　　A.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得差

　　B.該組合位子市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得好

　　C.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得差

　　D.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得好

　　18.關(guān)于最優(yōu)證券組合，下列說法正確的是( )

　　A.最優(yōu)證券組合是收益最大的組合

　　B.最優(yōu)證券組合是效率最高的組合

　　C.最優(yōu)組合是無差異曲線與有效邊界的交點所表示的組合

　　D.相較于其他有效組合，最優(yōu)證券組合所在的無差異曲線的位置最高

　　19.金融機構(gòu)在實踐中通常會應(yīng)用久期來控制持倉債券的利率風(fēng)險，具體的措施是( )。

　　A.針對固定收益類產(chǎn)品設(shè)定“久期×額度”指標(biāo)進(jìn)行控制

　　B.針對固定收益類產(chǎn)品設(shè)定“到期期限×額度”指標(biāo)進(jìn)行控制

　　C.針對貸款設(shè)定“久期×額度”指標(biāo)進(jìn)行控制

　　D.針對存款設(shè)定“久期×額度”指標(biāo)進(jìn)行控制

　　20.使用騎乘收益率曲線管理債券資產(chǎn)的管理者是以( )為目標(biāo)。

　　A.資產(chǎn)的流動性

　　B.資產(chǎn)的收益性

　　C.規(guī)避資產(chǎn)的風(fēng)險

　　D.用定價過低的債券來替換定價過高的債券

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