2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》第四章重點(diǎn):市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

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　　【2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》第四章考試重點(diǎn)】

　　第二節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　基本概念

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

　　1.缺口分析

　　缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。具體而言，將生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按重新定價(jià)的期限劃分到不同的時(shí)間段。

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　　2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》第三章重點(diǎn)

　　公司信貸試題

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　　2.久期分析

　　久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。具體而言，就是對(duì)各時(shí)段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對(duì)所有時(shí)段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總，以此估算某一給定的小幅(通常小于1%)利率變動(dòng)可能對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

　　局限性：仍然不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于利率的大幅度變動(dòng)，由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變化無(wú)法近似為線性關(guān)系，因此久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確。

　　3.外匯敞口分析

　　外匯敝口分析是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

　　4.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)

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　　5.敏感性分析

　　在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響，包括缺口分析和久期分析。

　　6.壓力測(cè)試

　　壓力測(cè)試是指估算小概率事件等極端不利的情況可能造成的潛在損失。

　　7.情景分析

　　情景分析是一種多因素分析方法，研究多種因素同時(shí)作用可能產(chǎn)生的影響，通常包括基準(zhǔn)情景、最好的情景、最壞的情景。

　　8.事后檢驗(yàn)

　　事后檢驗(yàn)是指市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的一種方法。

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