銀行業(yè)從業(yè)資格考試考點分析(風險管理)

風險管理總體說明

1、    試題難度較高，題型結(jié)構(gòu)與考試輔導習題集一致，分單選、多選和判斷，共120題，60單選，40多選，20判斷

2、    出題風格與考試輔導習題集感覺差異較大，側(cè)重理解和辨析，非記憶類型。出題方式不是直接套用教材內(nèi)容，而是理解和應用，出題內(nèi)容并非完全出自教材。

3、    有部分計算題，計算題出題量約在10題左右。

風險管理部分考點

1、p2，風險概念的理解，風險與損失；

2、p3，風險管理對商業(yè)銀行經(jīng)營的作用和意義：“風險管理水平直接體現(xiàn)商業(yè)銀行核心競爭力、決定商業(yè)銀行奉獻承擔能力的兩個因素-資本金規(guī)模和風險管理水平”；

3、p11-14，信用風險和市場風險、操作風險的辨析：“信用風險具有明顯的風系統(tǒng)風險特征”、“市場風險具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計量的特點，具有明顯的系統(tǒng)風險特征，難以通過分散化投資完全消除”、“操作風險具有豐營利性，容易引發(fā)市場風險和信用風險”

4、p14，流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險

5、p19,風險補償?shù)呐e例；

6、p20,資本的5方面作用；

7、p22，資本充足率反向計算：已知信用風險監(jiān)管資本和已達最低資本充足率線，計算市場風險監(jiān)管資本不應突破的最高額；

8、p29，運用正態(tài)分布下標準差與觀測值的概率范圍關系，計算某投資品收益分布區(qū)間；

9、p37，關于泰勒展開式的理解，利率大幅波動泰勒展開式是否還能很好描述；

10、p42-43，商業(yè)銀行治理原則和做法，什么是我國獨有和特色的作法；

11、p45，關于風險文化理解，“一般有風險管理理念、知識和制度三個層次組成，其中風險管理理念是風險文化的精神核心，也是風險文化中最重要和最高層次的因素”

12、p47，商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略，具體舉例如何實施（排序）；

13、p49，風險管理最高層次機構(gòu)-董事會；

14、p52,風險管理部主要職責，主要區(qū)別有無權(quán)參與具體業(yè)務部門或金融產(chǎn)品的風險規(guī)避；

15、p53，風險管理所需的5大專業(yè)技能；

16、p58，關于風險計量模型理解，是否越復雜越精確；

17、p73，針對不同類型貸款和處于不同階段客戶，現(xiàn)金流狀況的區(qū)別；

18、p73，單一客戶的非財務因素分析主要內(nèi)容；

19、p75-78,單一客戶的擔保分析，考了連帶責任與一般保證，留置；

20、p81,縱向一體化和橫向一體化關聯(lián)交易的集中體現(xiàn)；

21、p83，集團法人客戶的5大信用風險特征；

22、p84，個人信用風險主要表現(xiàn)“作為債務人在信貸業(yè)務中的違約，。。?！?/P>

23、p87，“假按揭”的表現(xiàn)

24、p88-90，貸款組合信用風險識別，給出一系列組合和情形，判斷組合風險最小的一組；

25、p90，區(qū)域風險預警表現(xiàn)

26、p93，違約概率、違約率和不良率的辨析，考后兩者；

27、p98,信用評級和評分數(shù)據(jù)要求與傳統(tǒng)老師判斷數(shù)據(jù)要求的辨析；

28、p100，企業(yè)向銀行貸款與買入或賣出看漲、看跌期權(quán)之間的類比關系；

29、p109,違約分線暴露表外轉(zhuǎn)換計算；

30、p111，違約損失率的現(xiàn)金流計算方法，簡單計算題；

31、p120-121，壓力測試的理解與辨析，壓力測試是否就意味高水平的風險管理？

32、p130-132，風險監(jiān)測主要指標：經(jīng)營績效類指標；資產(chǎn)質(zhì)量類指標；審慎經(jīng)營類指標。動態(tài)指標與靜態(tài)指標；

33、p136，行業(yè)財務風險因素，多選題包含和不包含哪些；

34、p142，什么是風險報告，風險報告的職責、風險報告的路徑，風險報告的分類，多選題

35、p145，銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)控和考核暫行辦法》主要包含內(nèi)容的理解，多選題

36、p148-149，集團授信限額管理應注意幾點；

37、p150-151,組合限額管理，授信集中度限額和總體組合限額，最常用的組合限額維度；

38、p152,關于達到授信限額時候管理的辨析，是否允許提交新授信申請；

39、p155，授權(quán)管理應遵循的原則，多選題；

40、p156，授信審批或信貸決策的一般應遵循的原則；

41、p159-160，經(jīng)濟資本計量與配置，計算題，基于邊際非預期損失占比的經(jīng)濟資本配置；

42、p160，資產(chǎn)證券化的作用和會計理解，“出表賣斷”；

43、p167-168,各種利率風險含義，基準風險舉例；

44、p169,關于匯率風險的理解，列舉的例子中何種交易具有匯率風險；

45、p172,利用利率平價理論計算遠期結(jié)算或結(jié)匯利率；

46、p177，交易賬戶和銀行賬戶劃分的目的，了解其作為準確計量市場風險監(jiān)管資本的基礎作用；
47、p183，公允價值與市場價值的辨析；

48、p186，總敞口頭寸的3種計算方法，計算題；

49、p186,久期的概念及理解應用；

50、p188和p190，收益率曲線，不同收益率曲線的投資應用；

51、p194關于市場風險內(nèi)部模型的優(yōu)缺點理解；

52、p199，關于蒙特卡羅模擬的理解，模擬越多越精確？；

53、p201,關于壓力測試目的和主要采用的主要方法；

54、p205，市場風險報告的路徑和頻度，國際銀行業(yè)最佳實踐，多選題；

55、p206,市場風險經(jīng)濟資本的計算與配置，運用var和varc計算經(jīng)濟資產(chǎn)配置；市場風險監(jiān)管資本與VAR之間的關系；

56、p210，給出稅后利潤和非預期損失、極端損失數(shù)據(jù)，經(jīng)濟資本要求比例及經(jīng)濟資本要求收益率，計算EVA；

57、p214，失職違規(guī)，辨析過失與故意；

58、p217，產(chǎn)品設計缺陷表現(xiàn)在那些方面；

59、p218，違反系統(tǒng)安全規(guī)定，具體表現(xiàn)在那些方面，多選題；

60、p224，巴塞爾委員會對采用高級計量法提出的要求；

61、p227，關于操作風險可控性的理解，在例子里選擇那些是可控的，那些是不可控的；

62、p234，損失數(shù)據(jù)收集的主要內(nèi)容；

63、p236,風險評估方法的自我評估法的原理，作用、工具和流程；

64、p245-246，操作風險控制要點

65、p246，什么是代理業(yè)務，代理業(yè)務操作風險控制要點；

66、p249，在所給的例子里理解什么是可規(guī)避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險；

67、p249-251，風險緩釋的3種主要方法

68、p255-256，在給出的例題中選擇那些可以作為關鍵風險指標；

69、p264,保持良好流動性對商業(yè)銀行運營的作用；

70、p265，資產(chǎn)流動性和負債流動性的理解；

71、p268，理解幣種結(jié)構(gòu)，其中的舉例；

72、p273，缺口分析理解，商業(yè)銀行流動性需求決定因素；

73、p274，久期分析與流動性之間的關系，給出久期正缺口，選擇利率下降時對流動性影響；
74、p276,流動性風險預警信號；

75、p281，流動性應急計劃的具體做法；

76、p303，戰(zhàn)略規(guī)劃實施程序，戰(zhàn)略層面到宏觀、微觀操作層面；戰(zhàn)略風險管理工具-經(jīng)濟資本配置

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