2022年7月銀行從業(yè)資格考試題風(fēng)險(xiǎn)管理

銀行從業(yè)資格考試題風(fēng)險(xiǎn)管理

【例題】用來衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的是(　)。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.敏感性分析

答案：A

解析：本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。缺口分析用來衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。

【例題】在缺口分析中，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，產(chǎn)生正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時(shí)市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入增加。(　)

答案：×

解析：本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。在缺口分析中，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，產(chǎn)生正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。

【例題】用來衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的是(　)。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.敏感性分析

答案：B

解析：本題考查久期分析。久期分析主要用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響。

【例題】金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越高，表明利率變動(dòng)不會(huì)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生影響。(　)

答案：×

解析：本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越高，表明利率變動(dòng)將會(huì)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生較大的影響。

【例題】按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為(　)。

A.法人客戶和個(gè)人客戶

B.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶

C.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶

D.公共客戶和私人客戶

答案：A

解析：本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。商業(yè)銀行按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，將商業(yè)銀行客戶劃分為法人客戶與個(gè)人客戶。

【例題】在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，以下各財(cái)務(wù)比率不屬于盈利能力指標(biāo)的是(　)。

A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

B.總資產(chǎn)收益率

C.銷售凈利潤(rùn)率

D.資本收益率

答案：A

解析：本題考查財(cái)務(wù)指標(biāo)的內(nèi)容。在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，其中盈利能力指標(biāo)包括總資產(chǎn)收益率、銷售凈利潤(rùn)率、資本收益率等。A選項(xiàng)屬于營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)。

【例題】假定某公司2012年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為(　)。

A.54%

B.108%

C.53%

D.56%

答案：B

解析：本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別?？傎Y產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入/[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2]，根據(jù)題意，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=200/[(150+220)/2]×100%=108%。

【例題】對(duì)單一法人客戶進(jìn)行系統(tǒng)的財(cái)務(wù)分析的主要內(nèi)容包括(　)。

A.財(cái)務(wù)報(bào)表分析

B.財(cái)務(wù)比率分析

C.現(xiàn)金流量分析

D.投融資策略分析

E.經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目分析

答案：ABC

解析：本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。對(duì)法人客戶進(jìn)行系統(tǒng)的財(cái)務(wù)狀況分析的主要采取財(cái)務(wù)報(bào)表分析、財(cái)務(wù)比率分析以及現(xiàn)金流量分析三種方法。

【例題】與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有一些明顯的特征，這包括(　)。

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

C.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差

D.企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效差

E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)管難度大

答案：ABCE

解析：本題考查集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征。與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有一些明顯的特征包括：內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁、連環(huán)擔(dān)保十分普遍、真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大。

【例題】個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括(　)。

A.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)

B.假按揭風(fēng)險(xiǎn)

C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足

D.借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)

E.國(guó)家對(duì)房市采取宏觀調(diào)控策措施

答案：ABCDE

解析：本題考查個(gè)人客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。ABCDE選項(xiàng)描述均正確。

【例題】以下不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個(gè)人客戶的是(　)。

A.假按揭

B.汽車消費(fèi)信貸

C.信用卡消費(fèi)信貸

D.違約概率

答案：D

解析：本題考查個(gè)人信貸產(chǎn)品分類及風(fēng)險(xiǎn)分析。假按揭風(fēng)險(xiǎn)屬于個(gè)人住宅抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析，所以A項(xiàng)正確；汽車消費(fèi)信貸，信用卡消費(fèi)信貸屬于個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析，所以B、C正確；D項(xiàng)中的違約概率屬于客戶信用評(píng)級(jí)的內(nèi)容，不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個(gè)人客戶，本題答案為D。

【例題】由于資產(chǎn)之間的信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生通常是不完全相關(guān)的，因此貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)一般(　)單筆資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。

A.大于

B.小于

C.等于

D.不確定

答案：B

解析：本題考查貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。

【例題】與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注(　)可能造成的影響。

A.管理層風(fēng)險(xiǎn)

B.生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)

答案：C

解析：本題考查貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響。

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根據(jù)當(dāng)前疫情防控形勢(shì)，2022年上半年銀行從業(yè)資格考試擬定于7月16-17日舉行。為了防止考試時(shí)間有變，小編建議考生填寫 免費(fèi)預(yù)約短信提醒，屆時(shí)我們會(huì)及時(shí)通知2022年上半年初級(jí)銀行職業(yè)資格考試時(shí)間。

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