2021年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》機(jī)考高頻考題(8月27日)

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第1題、采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的銀行，應(yīng)建立估計(jì)表外項(xiàng)目違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的程序，規(guī)定每筆表外項(xiàng)目采用的()。

A.違約概率估計(jì)值

B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露估計(jì)值

C.違約金額估計(jì)值

D.違約損失率估計(jì)值

【正確答案】B

【答案解析】采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的銀行，應(yīng)建立估計(jì)表外項(xiàng)目違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的程序，規(guī)定每筆表外項(xiàng)目采用的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露估計(jì)值。

第2題、在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線分類中，交易和銷售業(yè)務(wù)的β系數(shù)是()。

A.12%

B.18%

C.15%

D.10%

【正確答案】B

【答案解析】在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線分類中，交易和銷售業(yè)務(wù)的β系數(shù)是18%，它的業(yè)務(wù)種類有：銷售、做市商交易、自營(yíng)業(yè)務(wù)、資金管理。

第3題、戰(zhàn)略管理風(fēng)險(xiǎn)是在()的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步考慮商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略實(shí)施方案中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)這些風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響并提前做好準(zhǔn)備。

A.市場(chǎng)管理

B.戰(zhàn)略管理

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.內(nèi)部防控

【正確答案】B

【答案解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是在戰(zhàn)略管理的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步考慮商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略實(shí)施方案中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)這些風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響并提前做好準(zhǔn)備。

第4題、企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)極為復(fù)雜，具有()的特點(diǎn)。

A.多向交互式、程序化

B.單向交互式、獨(dú)立化

C.單向動(dòng)態(tài)式、智能化

D.多向交互式、智能化

【正確答案】D

【答案解析】企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)極為復(fù)雜，具有多向交互式、智能化的特點(diǎn)，能夠及時(shí)、廣泛地采集所需要的各種風(fēng)險(xiǎn)信息和數(shù)據(jù)，并對(duì)這些信息進(jìn)行集中海量處理，以輔助業(yè)務(wù)部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)管理人員作出正確決策。

第5題、中國(guó)人民銀行從()年開(kāi)始實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度。

A.2004

B.2005

C.2006

D.2007

【正確答案】A

【答案解析】中國(guó)人民銀行從2004年開(kāi)始實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度。

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第6題、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的敘述有誤的是()。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)在傳統(tǒng)上又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)

B.債務(wù)人或交易對(duì)手信用質(zhì)量下降時(shí)，資產(chǎn)的價(jià)格上升導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失

C.投資組合會(huì)因交易對(duì)手違約造成損失

D.對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

【正確答案】B

【答案解析】傳統(tǒng)上，信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，因此又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)。但隨著金融市場(chǎng)的發(fā)展以及對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的深入認(rèn)識(shí)，當(dāng)債務(wù)人或交易對(duì)手的履約能力不足即信用質(zhì)量下降時(shí)，市場(chǎng)上相關(guān)資產(chǎn)的價(jià)格也會(huì)隨之降低，因此導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)損失。例如，投資組合不僅會(huì)因?yàn)榻灰讓?duì)手(包括借款人、債券發(fā)行者和其他合約的交易對(duì)手)的直接違約造成損失，而且，交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降也可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失，2007年爆發(fā)的美國(guó)次貸危機(jī)就充分說(shuō)明了這一點(diǎn)。對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。故B選項(xiàng)的說(shuō)法是錯(cuò)誤的。

第7題、下列選項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)應(yīng)使用的外部數(shù)據(jù)的是()。

A.實(shí)際損失金額

B.損失事件的原因和背景

C.總損失中收回部分

D.發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模

【正確答案】C

【答案解析】商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)應(yīng)使用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，包括公開(kāi)數(shù)據(jù)、銀行業(yè)共享數(shù)據(jù)等，并書(shū)面規(guī)定外部數(shù)據(jù)加工、調(diào)整的方法、程序和權(quán)限。外部數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際損失金額、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。C選項(xiàng)屬于內(nèi)部數(shù)據(jù)。

第8題、商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括()。

A.內(nèi)部控制的健全性和有效性

B.與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本評(píng)估系統(tǒng)情況

C.是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來(lái)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)

D.風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制程序的適用性和有效性

【正確答案】C

【答案解析】商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容包括：(1)經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性及合規(guī)部門(mén)工作情況。(2)內(nèi)部控制的健全性和有效性。(3)風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制程序的適用性和有效性。(4)信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)運(yùn)行和管理維護(hù)的情況。(5)會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性。(6)與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本評(píng)估系統(tǒng)情況。(7)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)績(jī)效和管理人員履職情況等。

第9題、按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為()。

A.企業(yè)客戶與機(jī)構(gòu)客戶

B.一般客戶與特殊客戶

C.抵押客戶與信用客戶

D.法人客戶與個(gè)人客戶

【正確答案】D

【答案解析】按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同.商業(yè)銀行的客戶可劃分為法人客戶與個(gè)人客戶，法人客戶根據(jù)其機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶，企業(yè)類客戶根據(jù)其組織形式不同可劃分為單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶。

第10題、按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行的核資本充足率不得低于______，資本充足率不得低于8%，附屬資本最高不得超過(guò)核資本的______。()

A.5%80%

B.4%100%

C.4%90%

D.10%100%

【正確答案】B

【答案解析】按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行的核資本充足率不得低于4%，資本充足率不得低于8%，附屬資本最高不得超過(guò)核資本的100%。

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