2021年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》機考高頻考題(8月26日)

編輯推薦：2021年6月初級銀行從業(yè)資格各科目考試真題及答案解析匯總

一、單選題

第1題、商業(yè)銀行在進行市值重估時通常采用的盯市是按()計價。

A.市場價格

B.上月交易價格

C.當月交易價格

D.模型

【正確答案】A

【答案解析】商業(yè)銀行在進行市值重估時通常采用以下兩種方法：(1)盯市，按市場價格定價。(2)盯模，按模型計價。

第2題、為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，()必須強化信息披露的日常監(jiān)管機制和懲罰機制，并且承擔更多的責任。

A.董事會

B.監(jiān)管當局

C.高級管理層

D.外部審計機構

【正確答案】B

【答案解析】為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露的日常監(jiān)督機制和懲罰機制，并且承擔更多責任。

第3題、下列不屬于《有效銀行監(jiān)管的核原則》內容的是()。

A.風險管理程序

B.目標、獨立性、權力、透明度和合作

C.依法、公開、公正和效率

D.大額風險暴露限額

【正確答案】C

【答案解析】C選項屬于銀行監(jiān)督管理機構對銀行實施監(jiān)督管理應當遵循的原則。

第4題、對商業(yè)銀行而言，風險管理的一個重要內容就是對所承擔的風險進行()。

A.合理補償

B.合理定價

C.合理分配

D.合理處置

【正確答案】B

【答案解析】對商業(yè)銀行而言，風險管理的一個重要內容就是對所承擔的風險進行合理定價。如果定價過低，將使自身所承擔的風險難以獲得合理的補償；定價過高又會使自身的業(yè)務失去競爭力，陷入業(yè)務萎縮的困境。

第5題、下列()不屬于銀行類金融機構所面臨的風險狀況。

A.行業(yè)整體風險狀況

B.中央銀行風險狀況

C.區(qū)域風險狀況

D.銀行機構自身的風險狀況

【正確答案】B

【答案解析】監(jiān)管部門高度關注銀行類金融機構所面臨的風險狀況，包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況。

第6題、違約概率模型對歷史數據的要求高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少()的數據。

A.2年

B.3年

C.5年

D.8年

【正確答案】C

【答案解析】違約概率模型分析屬于現代信用風險計量方法。與傳統的專家判斷法和信用評分模型相比，違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數據的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少五年的數據。

第7題、商業(yè)銀行法人信貸業(yè)務不包括()。

A.銀行承兌匯票

B.貼現業(yè)務

C.法人客戶貸款業(yè)務

D.第三方保證業(yè)務

【正確答案】D

【答案解析】法人信貸業(yè)務是我國商業(yè)銀行最主要的業(yè)務種類之一，包括法人客戶貸款業(yè)務、貼現業(yè)務、銀行承兌匯票等業(yè)務。

第8題、巴塞爾委員會對市場風險內部模型要求至少每()個月更新一次數據。

A.1

B.3

C.6

D.12

【正確答案】B

【答案解析】巴塞爾委員會對市場風險內部模型要求至少每3個月更新一次數據。

第9題、商業(yè)銀行的()是衡量商業(yè)銀行在一定時間內、以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加資產的能力。

A.安全性

B.流動性

C.效益性

D.實用性

【正確答案】B

【答案解析】商業(yè)銀行的流動性是衡量商業(yè)銀行在一定時間內、以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加資產的能力，其基本要素包括時間、成本和資金數量。

第10題、反映整個貨幣組合的外匯風險的是()。

A.遠期凈敞口頭寸

B.單幣種敞口頭寸

C.期權敞口頭寸

D.總敞口頭寸

【正確答案】D

【答案解析】總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險，一般的計算方法包括：(1)累計總敞口頭寸法。(2)凈總敞口頭寸法。(3)短邊法。

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第11題、商品價格風險中所述的商品不包括()。

A.黃金

B.礦產品

C.農產品

D.貴金屬

【正確答案】A

【答案解析】商品價格風險中所述的商品主要是指可以在場內自由交易的農產品、礦產品(包括石油)和貴金屬等，尤以商品期貨的形式為主。商品價格風險中所述的商品不包括黃金這種貴金屬。原因是，黃金曾長時間在國際結算體系中發(fā)揮國際貨幣職能(充當外匯資產)。

第12題、下列()不是商業(yè)銀行常用的市場風險限額。

A.價值限額

B.止損限額

C.交易限額

D.風險限額

【正確答案】A

【答案解析】常用的市場風險限額包括交易限額、風險限額和止損限額等。

第13題、下列不屬于商業(yè)銀行員工引起操作風險的內部欺詐行為的是()。

A.故意錯誤估價

B.差別待遇事件

C.賄賂/回扣

D.盜用資產

【正確答案】B

【答案解析】內部欺詐是指故意騙取、盜用財產或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失，此類事件至少涉及內部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。內部欺詐行為包括：(1)未經授權交易：故意隱瞞交易、故意錯誤估價、欺詐/信用欺詐/不實存款。(2)盜竊和欺詐：盜竊/勒索/挪用公款/搶劫、盜用資產、惡意損毀資產、偽造、支票欺詐、走私、竊取賬戶資金/假賬/假冒開戶人、違規(guī)納稅/故意逃稅、賄賂/回扣、內幕交易(不用本行的賬戶)。故B選項不屬于內部欺詐行為。

第14題、在某一時點上，投資期限越長，收益率越高，這是收益率曲線形態(tài)中的()。

A.波動收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.水平收益率曲線

D.正向收益率曲線

【正確答案】D

【答案解析】正向收益率曲線，意味著在某一時點上，投資期限越長，收益率越高，這是收益率曲線最為常見的形態(tài)。

第15題、《巴塞爾新資本協議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于______，其中核資本充足率不得低于______。()

A.8%4%

B.8%6%

C.10%5%

D.7%3%

【正確答案】A

【答案解析】對于三大風險加權資產，選擇哪種計量方法取決于商業(yè)銀行自身的風險管理水平和商業(yè)銀行是否達到巴塞爾委員會針對每種方法規(guī)定的相應標準?！栋腿麪栃沦Y本協議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%，其中核資本充足率不得低于4%。

第16題、在信用風險管理領域，商業(yè)銀行應當借助風險管理信息系統，對每一項信貸資產進行風險分析，并在()上進行分類匯總。

A.管理層面

B.組合層面

C.監(jiān)控層面

D.風險層面

【正確答案】B

【答案解析】在信用風險管理領域，商業(yè)銀行應當借助風險管理信息系統，對每一項信貸資產進行風險分析，并在組合層面上進行分類匯總。

第17題、下列不屬于商業(yè)銀行特定時段內存款分類的是()。

A.敏感負債

B.脆弱資金

C.核存款

D.不良貸款

【正確答案】D

【答案解析】商業(yè)銀行可將特定時段內的存款分為三類：(1)敏感負債。(2)脆弱資金。(3)核存款。

第18題、資產負債表內的即期資產減去即期負債所得的是()。

A.遠期凈敞口頭寸

B.即期凈敞口頭寸

C.單幣種敞口頭寸

D.期權敞口頭寸

【正確答案】B

【答案解析】即期凈敞口頭寸是指計入資產負債表內的業(yè)務所形成的敞口頭寸，等于表內的即期資產減去即期負債。

第19題、所有外幣多頭總額與空頭總額之差稱為()。

A.累計總敞口頭寸

B.遠期凈敞口頭寸

C.單幣種敞口頭寸

D.凈總敞口頭寸

【正確答案】D

【答案解析】凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，該方法主要考慮不同貨幣匯率波動的相關性，認為多頭與空頭存在對沖效應。

第20題、貸款定價不僅受客戶風險的影響，還受商業(yè)銀行當前()的影響。

A.行業(yè)結構

B.區(qū)域結構

C.資產組合結構

D.客戶規(guī)模

【正確答案】C

【答案解析】貸款定價不僅受客戶風險的影響，還受商業(yè)銀行當前資產組合結構的影響。一項貸款在放入資產組合后將會改變組合的整體風險。

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二、多選題

第1題、商業(yè)銀行的債務主要由()組成。

A美元

B歐元

C日元

D人民幣

E英鎊

【正確答案】A，B，C

【答案解析】商業(yè)銀行的債務主要由美元、歐元和日元組成，則其持有的外幣資產也參照美元、歐元和日元債務的比率。

第2題、為保持流動性風險管理的()，商業(yè)銀行應當定期對自身不同歷史時期的各項資產、負債及錯配期限的比率/指標進行比較。

A可比性

B持續(xù)性

C統一性

D一致性

E協調性

【正確答案】B，D

【答案解析】為保持流動性風險管理的持續(xù)性和一致性，商業(yè)銀行應當定期對自身不同歷史時期的各項資產、負債及錯配期限的比率/指標進行比較。

第3題、市場風險存在于銀行的交易和非交易業(yè)務中，分為()

A信譽風險

B匯率風險

C利率風險

D商品價格風險

E股票價格風險

【正確答案】B，C，D，E

【答案解析】市場風險存在于銀行的交易和非交易業(yè)務中，分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動可能給商業(yè)銀行造成經濟損失的風險。

第4題、風險報告的綜合報告應反映的主要內容包括()。

A加強風險管理的建議

B風險應對策略及具體措施

C分類風險狀況及變化原因分析

D重大風險事項管理

E轄內各類風險總體狀況及變化趨勢

【正確答案】A，B，C，E

【答案解析】綜合報告應反映以下主要內容：(1)轄內各類風險總體狀況及變化趨勢。(2)分類風險狀況及變化原因分析。(3)風險應對策略及具體措施。(4)加強風險管理的建議。

第5題、按照階段劃分，風險處置可以分為()。

A階段性處置

B層次性處置

C預控性處置

D個別性處置

E全面性處置

【正確答案】C，E

【答案解析】風險處置是指在風險警報的基礎上，為控制和最大限度降低商業(yè)銀行風險而采取的一系列措施。按照階段劃分，風險處置可以劃分為預控性處置與全面性處置。

第6題、債務人或債項的評級結果是授信決策的主要條件之一，核應用范圍包括()。

A風險報告

B風險監(jiān)控

C市場定位

D授信審批

E信貸政策的制定

【正確答案】A，B，D，E

【答案解析】債務人或債項的評級結果是授信決策的主要條件之一，核應用范圍包括：(1)信貸政策的制定。(2)授信審批。(3)限額設定。(4)風險監(jiān)控。(5)風險報告。

第7題、財務報表分析應特別關注識別和評價資產管理狀況，主要包括()。

A資產流動性分析

B資產組合分析

C資產價值分析

D資產質量分析

E資產使用分析

【正確答案】A，B，D

【答案解析】財務報表分析應特別關注識別和評價資產管理狀況，主要包括資產質量分析、資產流動性(可變現程度)分析以及資產組合(庫存、固定資產等投資)分析。

第8題、銀行的信息披露主要是由()構成的。

A損益表

B現金流量表

C核存款表

D部分風險管理情況

E部分公司治理情況

【正確答案】A，B，D，E

【答案解析】銀行的信息披露主要由資產負債表、損益表、現金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成。

第9題、信貸審批應遵循的原則有()。

A統一考慮原則

B獨立評估原則

C展期重審原則

D審貸分離原則

E職責分離原則

【正確答案】A，C，D

【答案解析】信貸審批或信貸決策應遵循下列原則：(1)審貸分離原則。(2)統一考慮原則。(3)展期重審原則。

第10題、在董事會和高級管理層的監(jiān)督制衡關系之外，銀行公司治理在商業(yè)銀行經營管理實踐中逐步被賦予了更廣泛的內容，其內涵延伸到()等更為廣泛的領域。

A內部控制體系

B監(jiān)督考核機制

C激勵約束機制

D管理信息系統

E銀行內部制衡關系和職責分工

【正確答案】A，B，C，D，E

【答案解析】在董事會和高級管理層的監(jiān)督制衡關系之外，銀行公司治理在商業(yè)銀行經營管理實踐中逐步被賦予了更廣泛的內容，其內涵延伸到銀行內部制衡關系和職責分工、內部控制體系、監(jiān)督考核機制、激勵約束機制以及管理信息系統等更為廣泛的領域。

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