2021年6月初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前2天練習(xí)題
一、單選題
1、某2年期債券麥考利久期為1.6年,債券目前價(jià)格為101.00元,市場(chǎng)利率為8%,假設(shè)市場(chǎng)利率突然上升2%,則按照久期公式計(jì)算,該債券價(jià)格變化為()。
A.上漲2.76元
B.降低2.76元
C.上漲2.99元
D.降低2.99元
正確答案:C
答案解析:已知久期為1.6年,債券價(jià)格為101.00元,市場(chǎng)利率為8%,利率上升2%,根據(jù)久期公式,△P=-P×D×△y/(1+y),可得:△P=-101×1.6×0.02/(1+0.08)≈-2.99,因此是上漲2.99元。
2、常用的限額指標(biāo)中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額不包括的是()。
A.流動(dòng)性比例
B.存貸比
C.凈穩(wěn)定資金比例
D.單一集團(tuán)客戶授信集中度限額
正確答案:D
答案解析:選項(xiàng)D:?jiǎn)我豢蛻糍J款集中度限額屬于信用風(fēng)險(xiǎn)限額。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額,例如流動(dòng)性比例、存貸比、流動(dòng)性覆蓋率(LCR)、凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)、流動(dòng)性缺口率、核心負(fù)債依存度、單日現(xiàn)金錯(cuò)配限額、一個(gè)月累計(jì)現(xiàn)金錯(cuò)配限額、最大十家存款集中度、最大十家金融同業(yè)集中度。
3、(),美國(guó)貨幣監(jiān)理署發(fā)布了《大型銀行監(jiān)理專員手冊(cè)》。
A.2013年5月
B.2015年5月
C.2017年5月
D.2018年5月
正確答案:A
答案解析:選項(xiàng)A正確:2013年5月,美國(guó)貨幣監(jiān)理署(OCC)發(fā)布的《大型銀行監(jiān)理專員手冊(cè)》,指出戰(zhàn)略風(fēng)臉評(píng)估不僅僅是對(duì)銀行書(shū)面戰(zhàn)略計(jì)劃的分析,其主要關(guān)注機(jī)會(huì)成本以及相關(guān)計(jì)劃、制度和實(shí)施如何影響銀行的牌照價(jià)值或企業(yè)價(jià)值;此外,還應(yīng)納入管理層對(duì)外部因素的分析,此類因素會(huì)對(duì)銀行戰(zhàn)略方向形成影響,如經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、監(jiān)管和其他環(huán)境變化。
4、下列說(shuō)法中不正確的是()。
A.操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面
B.操作風(fēng)險(xiǎn)具有營(yíng)利性
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被看做是一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)
D.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)
正確答案:B
答案解析:選項(xiàng)B說(shuō)法不正確:與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于銀行賬戶不同,操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域,具有普遍性和非營(yíng)利性,不能給商業(yè)銀行帶來(lái)盈利。
5、()在風(fēng)險(xiǎn)管理方面,對(duì)本行經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制等進(jìn)行監(jiān)督檢查并督促整改。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
B.董事會(huì)
C.高級(jí)管理層
D.監(jiān)事會(huì)
正確答案:D
答案解析:在《商業(yè)銀行公司治理指引》中,監(jiān)事會(huì)是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu),對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。除依據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和商業(yè)銀行章程履行職責(zé)外,在風(fēng)險(xiǎn)管理方面,對(duì)本行經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制等進(jìn)行監(jiān)督檢查并督促整改(選項(xiàng)D符合題意)。
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二、多選題
1、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,監(jiān)管資本可分為()。
A.一級(jí)資本
B.基礎(chǔ)一級(jí)資本
C.核心一級(jí)資本
D.二級(jí)資本
E.其他一級(jí)資本
正確答案:A、D
答案解析:根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,監(jiān)管資本包括一級(jí)資本和二級(jí)資本(選項(xiàng)AD符合題意),其中,一級(jí)資本包括核心一級(jí)資本和其他一資本。
2、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的描述,正確的有()。
A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長(zhǎng)期性管理
B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種短期性管理
C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值
D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理就是基于前瞻性理念而形成的全面、預(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高,且未來(lái)收益難以確定,得不償失
正確答案:A、C、D
答案解析:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資,實(shí)施效果需要很長(zhǎng)時(shí)間才能顯現(xiàn)。(選項(xiàng)A正確,選項(xiàng)B錯(cuò)誤);戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值(選項(xiàng)C正確);戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理就是基于這種前瞻性理念而形成的全面、預(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理方法,得到國(guó)際上越來(lái)越多的金融機(jī)構(gòu)特別是大型商業(yè)銀行的高度重視(選項(xiàng)D正確)。
3、聲譽(yù)危機(jī)的現(xiàn)場(chǎng)處理包括()。
A.迅速成立危機(jī)管理小組
B.制定管理層的危機(jī)溝通機(jī)制
C.建立幫助平臺(tái)/熱線
D.正確區(qū)分和處理危機(jī)/不可抗力事件
E.選擇律師或具有良好法律背景的人員作為危機(jī)發(fā)言人
正確答案:A、B、C、D、E
答案解析:本題考查危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理。根據(jù)預(yù)先制定的危機(jī)管理規(guī)劃,迅速成立危機(jī)管理小組;制定管理層的危機(jī)溝通機(jī)制;開(kāi)通危機(jī)時(shí)刻的救援/幫助熱線;正確區(qū)分并處理聲譽(yù)危機(jī)和不可抗力事件(如自然災(zāi)害);選擇律師或具有良好法律背景的人員作為危機(jī)發(fā)言人(選項(xiàng)ABCDE正確)。
4、商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度制定適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃,下列說(shuō)法正確的是()。
A.確保在出現(xiàn)無(wú)法預(yù)見(jiàn)的中斷時(shí),系統(tǒng)仍能持續(xù)運(yùn)行并提供服務(wù)
B.定期對(duì)規(guī)劃進(jìn)行更新和演練
C.不定期對(duì)規(guī)劃進(jìn)行更新和演練
D.保證規(guī)劃的有效性
E.確保在出現(xiàn)預(yù)見(jiàn)的中斷時(shí),系統(tǒng)仍能持續(xù)運(yùn)行并提供服務(wù)
正確答案:A、B、D
答案解析:商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度制定適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃,以確保在出現(xiàn)無(wú)法預(yù)見(jiàn)的中斷時(shí),系統(tǒng)仍能持續(xù)運(yùn)行并提供服務(wù);定期對(duì)規(guī)劃進(jìn)行更新和演練,以保證其有效性(選項(xiàng)ABD說(shuō)法正確)。
5、銀行應(yīng)保持負(fù)債來(lái)源的()。
A.多樣性
B.集中性
C.分散性
D.單一性
E.公平性
正確答案:A、C
答案解析:銀行應(yīng)保持負(fù)債來(lái)源的分散性與多樣性(選項(xiàng)AC正確)。
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三、判斷題
1、國(guó)別敞口金額對(duì)表外敞口而言,則是表內(nèi)項(xiàng)目余額。
A.正確
B.錯(cuò)誤
正確答案:B
答案解析:國(guó)別敞口金額對(duì)表內(nèi)敞口而言通常是該筆敞口在資產(chǎn)負(fù)債表上的賬面余額,即體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的金額,對(duì)表外敞口而言,則是表外項(xiàng)目余額。
2、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定最低資本要求,核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和7%。
A.正確
B.錯(cuò)誤
正確答案:B
答案解析:中國(guó)銀監(jiān)會(huì)2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確提出了四個(gè)層次的監(jiān)管資本要求,其中最低資本要求,核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%。
3、2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式實(shí)施后,我國(guó)系統(tǒng)重要性和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。
A.正確
B.錯(cuò)誤
正確答案:A
答案解析:2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式實(shí)施后,我國(guó)系統(tǒng)重要性和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。
4、1995年巴林銀行由于內(nèi)部控制方面的嚴(yán)重疏漏而造成巨大損失,最終因無(wú)法籌措到足夠的資金彌補(bǔ)損失而被迫宣布破產(chǎn)倒閉,這一事件是典型的商業(yè)銀行因自身問(wèn)題所造成的流動(dòng)性危機(jī)。
A.正確
B.錯(cuò)誤
正確答案:A
答案解析:這一事件為以后內(nèi)部控制方面出現(xiàn)的問(wèn)題,是典型的商業(yè)銀行因自身問(wèn)題所造成的流動(dòng)性危機(jī)。
5、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。
A.正確
B.錯(cuò)誤
正確答案:A
答案解析:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成因的復(fù)雜性決定了它既可以是資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)等不匹配等因素引發(fā)的直接風(fēng)險(xiǎn),也可能是由于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的次生風(fēng)險(xiǎn),也可能是由于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的次生風(fēng)險(xiǎn),但同時(shí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)又可能引發(fā)其他風(fēng)險(xiǎn),或進(jìn)一步加劇其他風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度,使銀行蒙受嚴(yán)重?fù)p失,甚至最終引發(fā)清償性風(fēng)險(xiǎn)。因此,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。
溫馨提示:2021年上半年銀行從業(yè)資格考試定于6月5日、6日舉行,報(bào)名成功人員,可提前填寫 免費(fèi)預(yù)約短信提醒,屆時(shí)我們會(huì)及時(shí)提醒2021年上半年銀行從業(yè)資格考試時(shí)間,請(qǐng)及時(shí)預(yù)約。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)打印準(zhǔn)考證的,將不能參加考試。
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