2021年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》知識(shí)點(diǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

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知識(shí)點(diǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

(一)缺口分析(利率風(fēng)險(xiǎn))

(二)久期分析(利率風(fēng)險(xiǎn))

(三)外匯敞口分析(匯率風(fēng)險(xiǎn))

(四)敏感性分析(多個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素單獨(dú))

(五)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析(多個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素同時(shí))

一、缺口分析

2、正負(fù)缺口的意義

(1)某一時(shí)間段內(nèi)資產(chǎn)大于負(fù)債，產(chǎn)生正缺口，又稱為資產(chǎn)敏感性缺口

利率下降導(dǎo)致凈利息收入下降

(2)某一時(shí)間段內(nèi)負(fù)債大于資產(chǎn)，產(chǎn)生負(fù)缺口，又稱為負(fù)債敏感性缺口

利率上升導(dǎo)致凈利息收入下降

二、久期分析

1、概念及作用

久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響

2、特點(diǎn)

到期日或距下一次重新定價(jià)日時(shí)間越長(zhǎng)，久期絕對(duì)值越大

到期日前支付的金額越小，久期絕對(duì)值越大

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