2019年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》第四章第二節(jié)配套習(xí)題

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第四章　市場風(fēng)險管理

第二節(jié)　市場風(fēng)險計量

一、基本概念

【例題一】金融資產(chǎn)的(　)是根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

A.公允價值

B.名義價值

C.市場價值

D.內(nèi)在價值

【例題二】市場價值是指(　)。

A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值

【例題三】對資產(chǎn)的計值有公允價值、名義價值、市場價值和市值重估四類價值計量指標，在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是(　)。

A.公允價值和名義價值

B.名義價值和市場價值

C.市場價值和公允價值

D.市值重估和市場價值

【例題四】關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的說法，不正確的是(　)。

A.國際會計準則委員會將公允價值定義為：“公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值”

B.市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值

二、市場風(fēng)險計量方法

【例題一】商業(yè)銀行可以利用缺口分析法，針對特定時段，計算利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負債之間的差額，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，以判斷商業(yè)銀行在過去特定時段內(nèi)的流動性是否充足。(　)

【例題二】以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是(　)。

A.當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口

B.當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

C.當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

D.當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即負債敏感型缺口

E.當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了正缺口，即負債敏感型缺口

【例題三】久期分析是用來衡量(　)的變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。

A.利率

B.匯率

C.股票指數(shù)

D.商品價格指數(shù)

【例題四】如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為(　)。

A.700萬美元

B.500萬美元

C.1000萬美元

D.300萬美元

【例題五】假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為(　)。

A.200

B.400

C.600

D.1000

【例題六】在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的方法是(　)。

A.缺口分析

B.敏感性分析

C.情景分析

D.久期分析

【例題七】風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的(　)下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。

A.損失概率

B.敏感水平

C.統(tǒng)計分布

D.置信水平

 >>>參考答案解析部分在第二頁

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第四章　市場風(fēng)險管理

第二節(jié)　市場風(fēng)險計量

一、基本概念

【例題一】

『正確答案』B

『答案解析』名義價值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

【例題二】

『正確答案』B

『答案解析』市場價值是在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值。

【例題三】

『正確答案』C

『答案解析』在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值與公允價值。

【例題四】

『正確答案』B

『答案解析』選項B錯誤，市場價值是指在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值。

二、市場風(fēng)險計量方法

【例題一】

『正確答案』錯誤

『答案解析』缺口分析是衡量利率變化對銀行當期收益的影響。理解分析類。

【例題二】

『正確答案』AC

『答案解析』當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口。當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口。

【例題三】

『正確答案』A

『答案解析』久期分析主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。

【例題四】

『正確答案』B

『答案解析』單幣種敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸=(1000-700)+(500-300)=500(萬美元)。

【例題五】

『正確答案』C

『答案解析』

凈多頭頭寸之和=150+200+250=600

凈空頭頭寸之和=120+280=400

選擇絕對值最大的600作為銀行的總敞口頭寸。

【例題六】

『正確答案』B

『答案解析』敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。

【例題七】

『正確答案』D

『答案解析』風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風(fēng)險要素的變化可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的最大損失。

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