2019年銀行從業(yè)資格風險管理模擬練習-單選題(41-50)

41.下列各項說法正確的是( )。

A.風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險

B.風險規(guī)避不發(fā)生實施成本

C.風險補償主要是指事后(損失發(fā)生后)對風險承擔的價格補償

D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的

正確答案:D

解析:A項，風險分散只能降低非系統(tǒng)性風險，面對共同因素引起的系統(tǒng)性風險卻無能為力，此時采用風險轉移策略是最為直接、有效的;B項，風險規(guī)避策略的實施成本主要在于風險分析和經濟資本配置方面的支出，同時也失去了在這一業(yè)務領域獲得收益的機會和可能;C項，風險補償主要是指事前(損失發(fā)生前)對風險承擔的價格補償。

42.在業(yè)務外包過程中，由于供應商工作人員的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業(yè)務無法正常運行而造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是( )。

A.違反內部流程

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件

正確答案:D

解析:①人員因素主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內部欺詐、失職違規(guī)、知識，技能匱乏、核心雇員流失和違反用工法等造成損失或不良影響而引起的風險。②內部流程引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失。③系統(tǒng)缺陷包括數據/信息質量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險和系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面的問題。④外部事件包括外部欺詐，盜竊、洗錢、政治風險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務外包、自然災害、恐怖威脅。

43.外資銀行單個機構從中國境內吸收的外匯存款不得超過其境內外匯總資產的( )。

A.15%

B.30%

C.60%

D.70%

正確答案:D

解析:外資銀行單個機構從中國境內吸收的外匯存款不得超過其境內外匯總資產的70%。

44.商業(yè)銀行在進行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的( )。

A.負債和組合的相關性也越大

B.資產和組合的相關性也越小

C.負債和組合的相關性也越小

D.資產和組合的相關性也越大

正確答案:D

解析:如果信貸資產過度集中于特定行業(yè)、地區(qū)或貸款種類，將大大增加商業(yè)銀行的信用風險，則資產與組合的相關性也越大，不利于分散風險。

45.商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的( )。

A.8%

B.20%

C.25%

D.50%

正確答案:B

解析:商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素。但保險的緩釋程度最高不得超過操作風險監(jiān)管資本要求的20%。

46.經濟資本主要用于規(guī)避銀行的( )。

A.非預期損失

B.預期損失

C.大規(guī)模損失

D.普通性損失

正確答案:A

解析:經濟資本是針對非預期損失的。

47.商業(yè)銀行絕大多數流動性危機的根源都在于( )。

A.金融衍生品的交易

B.市場整體流動性風險的加大

C.宏觀經濟背景的惡化

D.商業(yè)銀行自身管理或技術上存在的問題

正確答案:D

解析:商業(yè)銀行絕大多數流動性危機的根源都在于商業(yè)銀行自身管理或技術上存在的問題。

48.( )是RAROC基礎的重要組成部分。

A.風險管理信息系統(tǒng)

B.對現(xiàn)場經理傳遞信息的合適的激勵

C.為風險管理程序的目的所進行的管理活動

D.能夠傳遞實時風險評估的公司范圍風險報告系統(tǒng)

正確答案:A

解析:風險管理信息系統(tǒng)是RAROC基礎的重要組成部分。

49.商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內建立的“( )”的資產負債期限結構(或持有期缺口)，被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險。

A.借短貸短

B.借長貸長

C.借短貸長

D.借長貸短

正確答案:C

解析:商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內建立的“借短貸長”的資產負債期限結構(或持有期缺口)，被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險。

50.以下情況說明商業(yè)銀行流動性強的是( )。

A.流動資產與總資產的比率低

B.貸款總額和核心存款比率高

C.核心存款指標高

D.貸款總額與總資產的比率高

正確答案:C

解析:流動資產與總資產的比率越高則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高：貸款總額與核心存款的比率越小則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，流動性風險也相對越小;貸款總額與總資產的比率高暗示商業(yè)銀行的流動性能力較差。

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