銀行《風(fēng)險(xiǎn)管理》難點(diǎn)點(diǎn)撥6.3章
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編輯推薦：2016年下半年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試真題《風(fēng)險(xiǎn)管理》
一、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/預(yù)警
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對(duì)自身的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況、負(fù)債的多元化和穩(wěn)定程度、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備、重要幣種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況以及市場流動(dòng)性等方面，適時(shí)進(jìn)行分析和監(jiān)測(cè)。除了要滿足外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)流動(dòng)性的硬性要求之外，如果其他重要指標(biāo)超出了預(yù)先設(shè)定的合理范圍且處置不當(dāng)，也可能導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)惡化，甚至引發(fā)流動(dòng)性危機(jī)。
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在發(fā)生之前，通常會(huì)表現(xiàn)為各種內(nèi)、外部指標(biāo)/信號(hào)的明顯變化，隨時(shí)關(guān)注并監(jiān)測(cè)這些預(yù)警信號(hào)的變化和發(fā)展趨勢(shì)，有助于商業(yè)銀行及早發(fā)現(xiàn)并糾正導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的錯(cuò)誤行為/交易，適時(shí)采取正確的風(fēng)險(xiǎn)控制方法。
(1)內(nèi)部預(yù)警信號(hào)主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量，以及其他可能對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生中長期影響的指標(biāo)變化。
(2)外部預(yù)警信號(hào)主要包括第三方評(píng)級(jí)、所發(fā)行的有價(jià)證券的市場表現(xiàn)等指標(biāo)的變化。
(3)融資預(yù)警信號(hào)主要包括商業(yè)銀行的負(fù)債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。
二、壓力測(cè)試
商業(yè)銀行有必要定期進(jìn)行壓力測(cè)試，根據(jù)不同的假設(shè)情況(可量化的極端范圍)進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況。商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對(duì)諸如以下風(fēng)險(xiǎn)因素變化可能對(duì)各類資產(chǎn)、負(fù)債及表外項(xiàng)目價(jià)值造成的影響進(jìn)行壓力測(cè)試，并根據(jù)壓力測(cè)試的結(jié)果分析商業(yè)銀行當(dāng)前的流動(dòng)性狀況。
(1)存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)/下調(diào)250個(gè)基點(diǎn);
(2)市場收益率提高/降低50%;
(3)持有主要外幣相對(duì)于本幣升值/貶值20%;
(4)重要行業(yè)的原材料/銷售價(jià)格上下波幅超過50%;
(5)GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過20%。通過壓力測(cè)試，商業(yè)銀行可以更加全面、深人地掌握自身的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化趨勢(shì)，為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理提供決策依據(jù)，隨時(shí)做好在極端不利的條件下應(yīng)對(duì)支付困難的準(zhǔn)備。
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三、情景分析
情景分析有助于商業(yè)銀行深刻理解并預(yù)測(cè)在多種風(fēng)險(xiǎn)因素共同作用下，其整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能出現(xiàn)的不同狀況。商業(yè)銀行通常將可能面臨的市場條件分為正常、最好和最壞三種情景。
在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)情景中，分析正常狀況下的現(xiàn)金流量變化最為重要，有助于強(qiáng)化商業(yè)銀行日常存款管理并充分利用各種融資渠道，避免在某一時(shí)刻持有過量的閑置資金或面臨過高的資金需求，以有效緩解市場波動(dòng)所產(chǎn)生的沖擊，消除交易對(duì)手對(duì)其經(jīng)營狀況的疑慮。雖然最好情景和最壞情景發(fā)生概率低，但深人分析最壞情景(即面臨流動(dòng)性危機(jī))意義重大，通?？煞譃橐韵聝煞N情況。
1.商業(yè)銀行自身問題所造成的流動(dòng)性危機(jī)
實(shí)質(zhì)上，絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理能力或技術(shù)水平存在致命的薄弱環(huán)節(jié)。因此，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)深刻檢討自身存在的可能危及經(jīng)營安全的諸多問題，并做好充分的心理和資源準(zhǔn)備，以應(yīng)對(duì)隨時(shí)可能到來的流動(dòng)性危機(jī)。此種流動(dòng)性危機(jī)如果能夠得到迅速有效控制，將不會(huì)危及整個(gè)金融體系的安全。
2.整體市場危機(jī)
2008年國際金融危機(jī)是流動(dòng)性危機(jī)噩夢(mèng)最真實(shí)寫照，嚴(yán)重?fù)p害了全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的穩(wěn)定與繁榮。在此危機(jī)條件下，市場對(duì)銀行信用等級(jí)特別重視，由此導(dǎo)致不同商業(yè)銀行的融資能力形成巨大反差，有些追逐高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的商業(yè)銀行不堪承受巨額投機(jī)損失而破產(chǎn)倒閉，而有些穩(wěn)健經(jīng)營、信譽(yù)卓著的商業(yè)銀行則成為剩余資金的安全避風(fēng)港，在危機(jī)中反而提高了自身的流動(dòng)性和競爭能力。
在最壞情境下，商業(yè)銀行需要測(cè)算現(xiàn)金流量的可能變動(dòng)范圍，此時(shí)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)持審慎態(tài)度，在分析現(xiàn)金流入時(shí)采用較晚的日期，金額適當(dāng)降低;而在分析現(xiàn)金流出時(shí)采用較早的日期，金額適當(dāng)提高。
將特定時(shí)段內(nèi)的預(yù)期現(xiàn)金流人和現(xiàn)金流出之間的余額相加，則能夠把握商業(yè)銀行的在三種情景下的流動(dòng)性演變和資金凈余缺的情況，從而合理判斷商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況。
商業(yè)銀行在運(yùn)營過程中，應(yīng)當(dāng)盡可能對(duì)出現(xiàn)的各種情景進(jìn)行相對(duì)保守的估計(jì)，將流動(dòng)性缺口始終控制在安全范圍內(nèi)，確保隨時(shí)具有支付能力。
商業(yè)銀行需要持有與可承受的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備，確保其在壓力情境下的支付結(jié)算和資金流出需要。
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四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐
我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法：在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，制定全行的流動(dòng)性管理政策;由計(jì)劃資金部門負(fù)責(zé)日常流動(dòng)性管理，對(duì)各項(xiàng)流動(dòng)性指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控與分析，并作出相應(yīng)決策;計(jì)劃資金部門作為全行的司庫，一方面通過行內(nèi)“上存下借”機(jī)制調(diào)劑各分行頭寸余缺，將分行缺口集中到總行;另一方面通過計(jì)劃資金部的交易員，運(yùn)用貨幣市場、公開市場等與外部市場平盤，保證在總行層面集中管理和配置資金，動(dòng)態(tài)調(diào)整流動(dòng)性缺口。此外，大多數(shù)商業(yè)銀行通過制定本外幣資金管理辦法，對(duì)日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算等進(jìn)行管理，并通過對(duì)貸存比、流動(dòng)性比率、中長期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強(qiáng)對(duì)全行流動(dòng)性的管理。同時(shí)，成立由行長和各主要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人參加的流動(dòng)性應(yīng)急委員會(huì)，負(fù)責(zé)組織制定并實(shí)施應(yīng)急方案。
1.對(duì)本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
在具體操作層面，對(duì)本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理可以簡單分為三個(gè)步驟：
(1)設(shè)立相應(yīng)的比率/指標(biāo)，判斷流動(dòng)性變化趨勢(shì)。
(2)計(jì)算特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求，等于負(fù)債流動(dòng)性需求加上資產(chǎn)(貸款)流動(dòng)性需求。
①商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性需求。商業(yè)銀行可將特定時(shí)段內(nèi)的存款分為三類：
第一類，敏感負(fù)債，對(duì)利率非常敏感，隨時(shí)都可能提取。對(duì)這部分負(fù)債，商業(yè)銀行應(yīng)保持較強(qiáng)的流動(dòng)性儲(chǔ)備，可持有其總額的80%。
第二類，脆弱資金，部分為短期內(nèi)提取的存款。通常商業(yè)銀行以流動(dòng)資產(chǎn)的形式持有其30%左右。
第三類，核心存款，除極少部分外，幾乎不會(huì)在1年內(nèi)提取。商業(yè)銀行可僅將其15%投人流動(dòng)資產(chǎn)。
?、谏虡I(yè)銀行總的流動(dòng)性需求。
由于貸款發(fā)放之后，客戶可能立即提取，因此，商業(yè)銀行必須持有充足的資金(通常是100%現(xiàn)金)。
(3)商業(yè)銀行的資金管理員根據(jù)已劃定的資金期限，計(jì)算現(xiàn)金流量頭寸剩余或不足，結(jié)合不同情景可能發(fā)生的概率，獲得特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行的流動(dòng)性缺口：
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2.對(duì)外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
首先明確外幣流動(dòng)性的管理架構(gòu)?？梢詫⒘鲃?dòng)性管理權(quán)限集中在總部或下方到貨幣發(fā)行國的分行，但都應(yīng)賦予總部最終的監(jiān)督和控制全球流動(dòng)性的權(quán)力;其次是制定各幣種的流動(dòng)性管理策略。最后，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定外匯融資能力受損時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃。通常包括兩種方式。
(1)使用本幣資源并通過外匯市場將其轉(zhuǎn)為外幣，或使用該外匯的備用資源。
(2)管理者可根據(jù)某些外幣在流動(dòng)性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨(dú)的備用流動(dòng)性安排。
我國絕大多數(shù)商業(yè)銀行的本外幣的流動(dòng)性管理方法仍主要依賴資產(chǎn)負(fù)債管理的歷史數(shù)據(jù)和管理人員的經(jīng)驗(yàn)判斷與估計(jì)，難以實(shí)現(xiàn)對(duì)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和精確管理。
3.制定流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃
流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃主要包括兩方面的內(nèi)容：
(1)危機(jī)處理方案。規(guī)定各部門溝通或傳輸信息的程序，明確在危機(jī)情況下各自的分工和應(yīng)采取的措施，以及制定在危機(jī)情況下對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債處置的措施。危機(jī)時(shí)刻，商業(yè)銀行必須犧牲某些利益持有者的局部利益以換取整體所必需的流動(dòng)性。因此，有必要事先劃分利益持有者的重要程度，以決定在危機(jī)的不同階段應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)保證哪些利益持有者的需求。此外，維持良好的公共關(guān)系將有利于樹立積極的公眾形象，防止危機(jī)變得更糟。
(2)彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。備用資金的來源包括未使用的信貸額度，以及央行的緊急支援等。應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)盡可能明確可能從上述渠道獲得的資金數(shù)量、在何種情形下才能使用上述資金渠道，以及資金未來的償還安排。
針對(duì)我國當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和實(shí)際市場狀況，還應(yīng)當(dāng)高度重視以下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)：
?、偬岣吡鲃?dòng)性管理的預(yù)見性。
?、诮⒍鄬哟蔚牧鲃?dòng)性屏障。
?、弁ㄟ^金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)。
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