2008年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識(shí)》考試真題(六)
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計(jì)算題
161.題干: 7月1日,某交易所的9月份大豆合約的價(jià)格是2000元/噸,11月份大豆合約的價(jià)格是1950元/噸。如果某投機(jī)者采用熊市套利策略(不考慮傭金因素),則下列選項(xiàng)中可使該投機(jī)者獲利最大的是( )。
A: 9月份大豆合約的價(jià)格保持不變,11月份大豆合約的價(jià)格漲至2050元/噸
B: 9月份大豆合約的價(jià)格漲至2100元/噸,11月份大豆合約的價(jià)格保持不變
C: 9月份大豆合約的價(jià)格跌至1900元/噸,11月份大豆合約的價(jià)格漲至1990元/噸
D: 9月份大豆合約的價(jià)格漲至2010元/噸,11月份大豆合約的價(jià)格漲至2150元/噸
162. 題干: 6月5日,大豆現(xiàn)貨價(jià)格為2020元/噸,某農(nóng)場對該價(jià)格比較滿意,但大豆9月份才能收獲出售,由于該農(nóng)場擔(dān)心大豆收獲出售時(shí)現(xiàn)貨市場價(jià)格下跌,從而減少收益。為了避免將來價(jià)格下跌帶來的風(fēng)險(xiǎn),該農(nóng)場決定在大連商品交易所進(jìn)行大豆套期保值。如果6月5日該農(nóng)場賣出10手9月份大豆合約,成交價(jià)格 2040元/噸,9月份在現(xiàn)貨市場實(shí)際出售大豆時(shí),買入10手9月份大豆合約平倉,成交價(jià)格2010元/噸。請問在不考慮傭金和手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的情況下,9 月對沖平倉時(shí)基差應(yīng)為( )能使該農(nóng)場實(shí)現(xiàn)有凈盈利的套期保值。
A: >-20元/噸 B: <-20元/噸 C: <20元/噸 D: >20元/噸
163.題干: 某進(jìn)口商5月以1800元/噸進(jìn)口大豆,同時(shí)賣出7月大豆期貨保值,成交價(jià)1850元/噸。該進(jìn)口商欲尋求基差交易,不久,該進(jìn)口商找到了一家榨油廠。該進(jìn)口商協(xié)商的現(xiàn)貨價(jià)格比7月期貨價(jià)( )元/噸可保證至少30元/噸的盈利(忽略交易成本)。
A: 最多低20 B: 最少低20 C: 最多低30 D: 最少低30
164.題干: 假設(shè)某投資者3月1日在CBOT市場開倉賣出30年期國債期貨合約1手,價(jià)格99-02。當(dāng)日30年期國債期貨合約結(jié)算價(jià)為98-16,則該投資者當(dāng)日盈虧狀況(不考慮手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用)為( )美元。
A: 8600 B: 562.5 C: -562.5 D: -8600
165.題干: 假設(shè)年利率為6%,年指數(shù)股息率為1%,6月30日為6月期貨合約的交割日,4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450點(diǎn),則當(dāng)日的期貨理論價(jià)格為( )。
A: 1537點(diǎn) B: 1486.47點(diǎn) C: 1468.13點(diǎn) D: 1457.03點(diǎn)
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期貨法律:考試大綱
基礎(chǔ)知識(shí):真題詳解
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166.題干: 某組股票現(xiàn)值100萬元,預(yù)計(jì)隔2個(gè)月可收到紅利1萬元,當(dāng)時(shí)市場年利率為12%,如買賣雙方就該組股票3個(gè)月后轉(zhuǎn)讓簽訂遠(yuǎn)期合約,則凈持有成本和合理價(jià)格分別為( )元。
A: 19000和1019000元 B: 20000和1020000 元 C: 25000和1025000 元 D: 30000和1030000元
167. 題干: S&P500指數(shù)期貨合約的交易單位是每指數(shù)點(diǎn)250美元。某投機(jī)者3月20日在1250.00點(diǎn)位買入3張6月份到期的指數(shù)期貨合約,并于3月25日在1275.00點(diǎn)將手中的合約平倉。在不考慮其他因素影響的情況下,他的凈收益是( )。
A: 2250美元 B: 6250美元 C: 18750美元 D: 22500美元
168. 題干: 某投資人在5月2日以20美元/噸的權(quán)利金買入9月份到期的執(zhí)行價(jià)格為140美元/噸的小麥看漲期權(quán)合約。同時(shí)以10美元/噸的權(quán)利金買入一張9 月份到期執(zhí)行價(jià)格為130美元/噸的小麥看跌期權(quán)。9月時(shí),相關(guān)期貨合約價(jià)格為150美元/噸, 請計(jì)算該投資人的投資結(jié)果(每張合約1噸標(biāo)的物,其他費(fèi)用不計(jì))
A: -30美元/噸 B: -20美元/噸 C: 10美元/噸 D: -40美元/噸
169.題干: 某投資者在5月份以30元/噸權(quán)利金賣出一張9月到期,執(zhí)行價(jià)格為1200元/噸的小麥看漲期權(quán),同時(shí)又以10元/噸權(quán)利金賣出一張9月到期執(zhí)行價(jià)格為1000元 /噸的小麥看跌期權(quán)。當(dāng)相應(yīng)的小麥期貨合約價(jià)格為1120元/噸時(shí),該投資者收益為( )元/噸(每張合約1噸標(biāo)的物,其他費(fèi)用不計(jì))
A: 40 B: -40 C: 20 D: -80
170.題干: 某投資者二月份以300點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的5月恒指看漲期權(quán),同時(shí)又以200點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)5月恒指看跌期權(quán),則當(dāng)恒指跌破( )點(diǎn)或者上漲超過( )點(diǎn)時(shí)就盈利了。
A: (10200,10300) B: (10300,10500) C: (9500,11000) D: (9500,10500)
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