2008年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識(shí)》考試真題(五)
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判斷題
121.題干: 芝加哥商品交易所、芝加哥期貨交易所、倫敦皇家交易所和倫敦金屬交易所都屬于現(xiàn)代期貨發(fā)展中較早成立的期貨交易所。
122.題干: 1995年3月19日發(fā)生的“319”事件和1995年3月27日發(fā)生的國債期貨“327”事件,使國務(wù)院證券委及中國證監(jiān)會(huì)于1995年5月暫停了國債期貨交易。
123.題干: 遠(yuǎn)期交易收取多少保證金由交易雙方商定,甚至雙方可以商定不收保證金。
124.題干: 無論價(jià)格漲跌,套期保值總能實(shí)現(xiàn)用現(xiàn)貨市場的盈利部分或全部沖抵期貨市場的虧損。
125.題干: 在我國,期貨交易所的高級(jí)管理人員的任免需要由中國證監(jiān)會(huì)決定。
126.題干: 期貨交易所為期貨交易提供設(shè)施和服務(wù),但自身不參與交易活動(dòng),不參與期貨價(jià)格形成,也不擁有合約標(biāo)的商品。
127.題干: 我國《期貨交易管理暫行條例》明確規(guī)定,期貨交易所的理事長和副理事長由中國證監(jiān)會(huì)任免。
128.題干: 最小變動(dòng)價(jià)位與市場的流動(dòng)性通常成反比。
129.題干: 上海期貨交易所天然橡膠合約的交易單位是10噸/手。
130.題干: 上海期貨交易所對(duì)銅、鋁期貨合約的交割月份規(guī)定是一樣的。
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期貨法律:考試大綱
基礎(chǔ)知識(shí):真題詳解
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131.題干: 在開盤價(jià)集合競價(jià)中,高于開盤價(jià)的買入申報(bào)將全部成交,低于開盤價(jià)的賣出申報(bào)也將全部成交。
132.題干: 我國期貨交易所必須每月公布各指定交割倉庫經(jīng)交易所核定的可用于期貨交割的庫容量和已占用庫容量及標(biāo)準(zhǔn)倉單數(shù)量。
133.題干: 在進(jìn)行實(shí)物交割時(shí),買賣雙方均是以交易所公布的交割結(jié)算價(jià)為實(shí)際交割商品的價(jià)格。
134.題干: 鄭州商品交易所小麥期貨合約的最低交易保證金是合約價(jià)值的5%。
135.題干: 我國期貨交易的結(jié)算準(zhǔn)備金余額的具體計(jì)算公式為:當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金+入金-出金+上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧。
136.題干: 在基差交易中,掌握叫價(jià)主動(dòng)權(quán)的一方需要進(jìn)行套期保值。
137.題干: 套期保值的效果和基差的變化無關(guān),而與持倉費(fèi)有關(guān)
138.題干: 在期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易中,交易雙方可以用倉單期轉(zhuǎn)現(xiàn),也可以用倉單以外貨物進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)。
139.題干: 如果期貨價(jià)格上升,則基差一定下降。
140.題干: 期貨投機(jī)主張橫向投資分散化,而證券投資主張縱向投資多元化。
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141.題干: 根據(jù)交易者在市場中所建立的交易部位不同,跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利三種。
142.題干: 套利交易通過對(duì)沖,調(diào)節(jié)期貨市場的供求變化,從而有助于合理價(jià)格水平的形成。
143.題干: 技術(shù)分析提供的量化指標(biāo),可以指示出行情轉(zhuǎn)折之所在。
144.題干: 交易量和持倉量增加而價(jià)格下跌,說明市場處于技術(shù)性強(qiáng)市。
145.題干: 期貨交易技術(shù)分析法中的移動(dòng)平均線的不足之處在于它反映市場趨勢具有滯后性。
146.題干: 實(shí)際利率與名義利率比較,名義利率大于實(shí)際利率。
147.題干: 一般情況下,模擬指數(shù)選用的成份股越少,節(jié)約的交易成本越多,帶來的模擬誤差越小。
148.題干: 在進(jìn)行基差交易時(shí),不管現(xiàn)貨市場上的實(shí)際價(jià)格是多少,只要套期保值者與現(xiàn)貨交易的對(duì)方協(xié)商得到的基差,正好等于開始做套期保值時(shí)的基差,就能實(shí)現(xiàn)完全套期保值,取得完善的保值效果。
149.題干: 道×瓊斯綜合平均指數(shù)由80種股票組成。( )
150.題干: 在期權(quán)交易中,期權(quán)的買方有權(quán)在其認(rèn)為合適的時(shí)候行使權(quán)力,但并不負(fù)有必須買進(jìn)或賣出的義務(wù)。對(duì)于期權(quán)合約的賣方卻沒有任何權(quán)力,而只有義務(wù)滿足期權(quán)買方要求履行合約時(shí)買進(jìn)或賣出一定數(shù)量的期貨合約。
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151.題干: 當(dāng)一種期權(quán)處于極度虛值時(shí),投資者會(huì)不愿意為買入這種期權(quán)而支付任何權(quán)利金。
152.題干: 買入飛鷹式套利是買進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán),賣出一個(gè)中低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán);賣出一個(gè)中高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán);買進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán),最大損失是權(quán)利金總額。
153.題干: 期權(quán)交易的賣方由于一開始收取了權(quán)利金,因而面臨著價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),因此必須對(duì)其保證金進(jìn)行每日結(jié)算;而期權(quán)交易的買方由于一開始就支付了權(quán)利金,因而最大損失有限,不用對(duì)其進(jìn)行每日結(jié)算。
154.題干: 各基金行業(yè)參與者之間身份是嚴(yán)格區(qū)分的,F(xiàn)CM不能同時(shí)為CPO或TM,否則會(huì)受到CFTC的查處。
155.題干: 在對(duì)期貨投資基金監(jiān)管的分工上,證券交易委員會(huì)(SEC)的主要職責(zé)是側(cè)重于對(duì)期貨基金在設(shè)立登記、發(fā)行、運(yùn)作的監(jiān)管,而商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)主要職責(zé)是側(cè)重于對(duì)商品基金經(jīng)理(CPO)和商品交易顧問(CTA)的監(jiān)管。
156.題干: 中長期附息債券現(xiàn)值計(jì)算中,市場利率與現(xiàn)值呈正比例關(guān)系,即市場利率越高,則現(xiàn)值越高。
157.題干: 買入看跌期權(quán)的對(duì)手就是賣出看漲期權(quán)。
158.題干: 期貨價(jià)格波動(dòng)得越頻繁,漲跌停板應(yīng)設(shè)計(jì)得越小,以減緩價(jià)格波動(dòng)幅度,控制風(fēng)險(xiǎn)。
159.題干: 客戶應(yīng)在交易所指定結(jié)算銀行開設(shè)專用資金帳戶,客戶專用資金只能用于客戶與交易所之間期貨業(yè)務(wù)的資金往來結(jié)算。
160.題干: 利用期貨市場進(jìn)行套期保值,能使生產(chǎn)經(jīng)營者消除現(xiàn)貨市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),達(dá)到鎖定生產(chǎn)成本,實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤的目的。
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