2023年基金從業(yè)資格鞏固提高練習(xí):債券型QDII基金是在哪一年發(fā)行
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1.我國第一只試點(diǎn)債券型QDII基金是在哪一年發(fā)行的( )。
A.2009
B.2008
C.2006
D.2007
答案:C
解析:下冊P234,2006年11月2日,中國第一只試點(diǎn)債券型QDII基金——華安國際配置基金發(fā)行。
2.在實(shí)際操作中,基金經(jīng)理制定的交易指令不包括( )。
A.交易價(jià)格
B.交易種類
C.交易頻率
D.買賣方向
答案:C
解析:上冊P314,基金經(jīng)理制定的交易指令包括:交易種類、買賣方向、交易價(jià)格和交易時(shí)間,所以ABD正確,C錯(cuò)誤。
3.債券基金信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控指標(biāo)包括( )。
Ⅰ.債券基金所持債券的平均信用等級
Ⅱ.各信用等級債券所占比例
Ⅲ.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)
A.Ⅰ,Ⅲ
B.Ⅰ,Ⅱ
C.Ⅱ,Ⅲ
D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
答案:B
解析:上冊P341,債券基金信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控指標(biāo)包括債券基金所持債券的平均信用等級和各信用等級債券所占比例,所以B正確。
4.關(guān)于β系數(shù),以下表述錯(cuò)誤的是( )。
A.β系數(shù)是對放棄即期消費(fèi)的補(bǔ)償
B.反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
C.β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的大小
D.β系數(shù)的絕對值越大,表明證券或組合對市場指數(shù)的敏感性越強(qiáng)
答案:A
解析:上冊P336,β系數(shù)是反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性;可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的大小;β系數(shù)的絕對值越大,表明證券或組合對市場指數(shù)的敏感性越強(qiáng),所以BCD正確。無風(fēng)險(xiǎn)利率是對放棄即期消費(fèi)的補(bǔ)償,所以A錯(cuò)誤。
5.投資組合管理者決定在某組合中增加一種證券,下列4種不同相關(guān)系數(shù)的證券可供選擇,哪種證券能夠使得新組合風(fēng)險(xiǎn)分散化的水平達(dá)到最高?( )。
A.-0.25
B.-0.75
C.0
D.1
答案:B
解析:上冊162頁,相關(guān)系數(shù)是從資產(chǎn)回報(bào)相關(guān)性的角度分析兩種不同證券表現(xiàn)的聯(lián)動性。0<相關(guān)系數(shù)<1,說明兩種證券之間正相關(guān)的關(guān)系,組合中加入這類證券不能分散風(fēng)險(xiǎn)。-1<相關(guān)系數(shù)<1時(shí),說明兩種證券直接是負(fù)相關(guān)的關(guān)系,組合中加入這類證券可以分散風(fēng)險(xiǎn),并且相關(guān)系數(shù)越小,風(fēng)險(xiǎn)分散效果越好。
6.業(yè)績歸因方法Brison模型將股票型基金的收益與基準(zhǔn)組合收益的差異歸因于( )。
Ⅰ.資產(chǎn)配置
Ⅱ.行業(yè)與證券選擇
Ⅲ.交叉效應(yīng)
A.Ⅰ,Ⅱ
B.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
C.Ⅰ,Ⅲ
D.Ⅱ,Ⅲ
答案:B
解析:上冊P355,差異歸因于資產(chǎn)配置、行業(yè)與證券選擇、交叉效應(yīng),所以B正確。
7.關(guān)于利率風(fēng)險(xiǎn),以下表述正確的是( )。
A.利率風(fēng)險(xiǎn)不具備隱蔽性
B.利率風(fēng)險(xiǎn)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)
C.利率變動與央行貨幣政策、通貨膨脹預(yù)期無關(guān)
D.利率風(fēng)險(xiǎn)是指因利率變化而產(chǎn)生的基金價(jià)值的不確定性
答案:D
解析:上冊P333,利率風(fēng)險(xiǎn)具備隱蔽性;利率變動主要受央行貨幣政策、通貨膨脹預(yù)期、經(jīng)濟(jì)周期的影響,所以AC錯(cuò)誤;利率風(fēng)險(xiǎn)不屬于信用風(fēng)險(xiǎn),B錯(cuò)誤;利率風(fēng)險(xiǎn)是指因利率變化而產(chǎn)生的基金價(jià)值的不確定性,D正確。
8.投資政策說明書的內(nèi)容不包括( )。
A.確定收益
B.投資回報(bào)率目標(biāo)
C.投資決策流程
D.業(yè)績比較基準(zhǔn)
答案:A
解析:上冊P283,投資政策說明書的內(nèi)容包括投資回報(bào)率目標(biāo)、投資范圍、投資限制(包括期限、流動性、合規(guī)等)、業(yè)績比較基準(zhǔn),所以BCD正確,A錯(cuò)誤。
9.某基金根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出來的貝塔系數(shù)為1.3,以下表述錯(cuò)誤的是( )。
A.該基金對市場變化的敏感度不高
B.該基金的凈值變動幅度比市場大
C.該基金的凈值變動方向與市場一致
D.當(dāng)市場上漲1%時(shí),該基金凈值上漲幅度為1.3%
答案:A
解析:上冊P336,該基金貝塔系數(shù)大于1,所以該基金的價(jià)格變動幅度比市場更大,即對市場變化的敏感度較高,A錯(cuò)誤。
10.上海證券交易所大宗交易的交易確認(rèn)時(shí)間為( )。
A.13:00-15:00
B.13:30-15:00
C.15:00-15:30
D.13:00-15:30
答案:C
解析:下冊P44,上海證券交易所大宗交易的交易確認(rèn)時(shí)間為15:00-15:30。
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