2023年基金從業(yè)資格證券投資基金模擬題：戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置

1、關(guān)于戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置，下列表述正確的是()。

A. 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置通過捕捉各類資產(chǎn)的短期回報(bào)率波動，增加投資組合回報(bào)率

B. 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置是對戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的短期完全偏離

C. 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的有效性不存在爭議

D. 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置在調(diào)整資產(chǎn)配置時(shí)，需要再次估計(jì)投資者偏好與風(fēng)險(xiǎn)承受能力

參考答案：A

參考解析：戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置是一種根據(jù)對短期資本市場環(huán)境及經(jīng)濟(jì)條件的預(yù)測，積極、主動地對資產(chǎn)配置狀態(tài)進(jìn)行報(bào)考調(diào)整，從而增加投資組合價(jià)值的積極戰(zhàn)略。

2、關(guān)于認(rèn)股權(quán)證的內(nèi)在價(jià)值，下列說法正確的是()。

A. 內(nèi)在價(jià)值可以是正數(shù)也可以是負(fù)數(shù)

B. 內(nèi)在價(jià)值反映權(quán)證有效期內(nèi)股票價(jià)格波動所隱含的收益

C. 無論股票價(jià)格是多少，只要股價(jià)上漲，認(rèn)股權(quán)證的內(nèi)在價(jià)值就增加

D. 只有股票市價(jià)高于行權(quán)價(jià)格時(shí)，認(rèn)股權(quán)證的內(nèi)在價(jià)值才大于零

參考答案：D

參考解析：認(rèn)股權(quán)證的內(nèi)在價(jià)值是指權(quán)證持有者執(zhí)行權(quán)證時(shí)可以獲得的收益，它等于認(rèn)購差價(jià)乘以行權(quán)比例，因此只有股票市價(jià)高于行權(quán)價(jià)格時(shí)，認(rèn)股權(quán)證的內(nèi)在價(jià)值才大于零。

3、關(guān)于CAPM模型，下列說法錯(cuò)誤的是()。

A. CAPM模型是以馬科維茨證券組合理論為基礎(chǔ)的

B. CAPM模型假設(shè)存在交易費(fèi)用和稅金

C. CAPM模型揭示均衡狀態(tài)下證券收益率與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系

D. CAPM模型假設(shè)所有投資者都進(jìn)行充分分散化的投資

參考答案：B

參考解析：CAPM模型假設(shè)條件之一為：不存在交易費(fèi)用和稅金。

4、計(jì)算債券當(dāng)期收益率與到期收益率都需要用到的因子是()。

A. 時(shí)期數(shù)(n)、債券面值(M)

B. 時(shí)期數(shù)(n)、債券市價(jià)(P)

C. 每期利息(C)、債券面值(M)

D. 每期利息(C)、債券市價(jià)(P)

參考答案：D

參考解析：

當(dāng)期收益率的計(jì)算公式為：I=C/P，式中：I表示當(dāng)期收益率;C表示年息票利息;P表示債券市場價(jià)格。

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