2014年咨詢工程師考試方法實務(wù)練習(xí)八
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項目擬進行風(fēng)險分析，準備通過采用老師調(diào)查法獲得主觀概率。其中，15位老師對項目投資額可能出現(xiàn)的狀態(tài)及其概率進行老師預(yù)測，老師們的書面意見整理如表1所示。
表1老師調(diào)查意見匯總表
續(xù)表
問題：
1.老師調(diào)查法的具體步驟是什么?
2.請計算投資額的概率分布、期望值、方差、標準差以及離散系數(shù)。
經(jīng)分析，項目的風(fēng)險變量還有銷售收入、經(jīng)營成本和壽命期，并且銷售收入和經(jīng)營成本均為連續(xù)型概率分布，則采用什么方法進行項目的風(fēng)險評價?其原理是什么?
答案
1.老師調(diào)查法的具體步驟如下。
(1)根據(jù)需要調(diào)查問題的性質(zhì)組成老師組。老師組成員由熟悉該變量現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢的老師、有經(jīng)驗的工作人員組成。
(2)調(diào)查某一變量可能出現(xiàn)的狀態(tài)或狀態(tài)范圍和相應(yīng)的概率，由每個老師獨立使用書面形式反映出來。
(3)整理老師組成人員的意見，計算老師意見的期望值和意見分歧情況，反饋給老師組。
(4)老師組討論并分析意見分歧的原因。由老師組成員重新獨立填寫變量可能出現(xiàn)的狀態(tài)和相應(yīng)的概率，如此重復(fù)進行1～2次，直至老師意見分歧程度低于要求值為止。
2.投資額的概率分布如下。
期望值、方差、標準差以及離散系數(shù)的計算結(jié)果為：
期望值=49.45百萬
方差=21.95
標準差=4.68百萬
離散系數(shù)=9.47%
3.此時應(yīng)采用蒙特卡洛模擬法進行項目的風(fēng)險評價。其原理是用隨機抽樣的方法抽取一組輸入變量的數(shù)值，并根據(jù)這組輸入變量的數(shù)值計算項目評價指標，如內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值等，用這樣的辦法抽樣計算足夠多的次數(shù)，可獲得評價指標的概率分布及累計概率分布、期望值、方差、標準差，計算項目由可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚械母怕?，從而估計項目投資的風(fēng)險。
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