2021年中級經(jīng)濟(jì)師《金融》知識點(diǎn)及練習(xí)題：我國資產(chǎn)負(fù)債管理的方法
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知識點(diǎn)14：
我國資產(chǎn)負(fù)債管理的方法
缺口分析是商業(yè)銀行衡量資產(chǎn)與負(fù)債之間重新定價(jià)期限和現(xiàn)金流量到期期限匹配情況的一種方法。
情景分析：
2020 年年底，A 銀行資產(chǎn)規(guī)模為 700 億元，負(fù)債規(guī)模為 600 億元，在利率下降的情況下，銀行是有利還是在不利的狀態(tài)?
假設(shè)利率下降了 1%，資產(chǎn)端 700×(-1%)=- 7(億元)
負(fù)債端 600 ×(-1%)=-6 (億元) 銀行收入= -7-(-6)= -1 <0 ，不利
久期分析是商業(yè)銀行衡量利率變動對全行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。
外匯敞口與敏感性分析是商業(yè)銀行衡量匯率變動對全行財(cái)務(wù)狀況影響的一種方法。
情景分析：
房地產(chǎn)市場調(diào)控措施不斷出臺，A 銀行開始測算，如果房價(jià)大幅下跌，銀行是否可以承受房價(jià)下跌造成的損失。這一測算方法是指( )
1. 情景模擬
2. 流動性壓力測試
情景模擬是商業(yè)銀行結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時(shí)作用可能產(chǎn)生的影響。
流動性壓力測試是一種以定量分析為主的流動性風(fēng)險(xiǎn)分析方法，商業(yè)銀行通過流動性壓力測試測算全行在遇到小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，從而對銀行流動性管理體系的脆弱性做出評估和判斷，進(jìn)而采取必要措施。
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