2013年銀行從業(yè)資格公共基礎重要考點：信用風險

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　2013銀行從業(yè)資格考試《公共基礎》重要考點：信用風險

　　信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。

　　傳統(tǒng)觀點認為，信用風險是指因交易對手無力履行合同而造成經(jīng)濟損失的風險。然而，由信用風險帶來的損失也可能發(fā)生在實際違約之前，當交易對手的履約能力即信用質(zhì)量發(fā)生變化時，也會存在潛在的損失。

　　對大多數(shù)商業(yè)銀來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源。信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。

　　信用風險對基礎金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響不同。

　　信用風險包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式。

　　(1)違約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)

　　(2)結(jié)算風險是一種特殊的信用風險，涉及在不同的時間以不同的貨幣進行結(jié)算交易。赫斯塔銀行的破產(chǎn)促成了巴塞爾委員會的誕生。

　　信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。與市場風險相反，信用風險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取。

　　2011銀行從業(yè)資格考試《公共基礎》重要考點：市場風險

　　市場風險被定義為由于市場價格(包括金融資產(chǎn)價格和商品價格)波動而導致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風險。

　　主要包括利率風險、股票風險、匯率風險和商品風險，其中利率風險尤為重要。

　　市場風險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，并且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。

　　由于市場風險來源于所屬的經(jīng)濟體系，具有明顯的系統(tǒng)性風險特征，難以通過分散化投資完全消除。

　　2011銀行從業(yè)資格考試《公共基礎》重要考點：操作風險

　　操作風險是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。

　　根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，操作風險包括人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險，七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。

　　操作風險具有普遍性，與市場風險主要存在于交易類業(yè)務和信用分險主要存在于授信業(yè)務不同，操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個方面。

　　操作風險具有非營利性，它并不能為銀行帶來盈利，但是操作風險可能引發(fā)市場風險和信用風險。

　　2013銀行從業(yè)資格考試風險管理重難點匯總(1-8章)

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