銀行考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第四章考點(diǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置

　　課程推薦：VIP全科保過(guò) 無(wú)限次暢學(xué) 八月冰點(diǎn)價(jià)促銷(xiāo)

　　4.4 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置

　　4.4.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算與配置

　　巴塞爾委員會(huì)在1996年的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間;持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀(guān)測(cè)期至少為1年;至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)。在此基礎(chǔ)上，計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為：

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)×VaR

　　同時(shí)，《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》要求采用內(nèi)部模型計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的銀行對(duì)模型進(jìn)行事后檢驗(yàn)，以檢驗(yàn)并提高模型的準(zhǔn)確性和可靠性。

　　4.4.2 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率和經(jīng)濟(jì)增加值在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

　　在職碩士課程：GCT ,法碩 ,MBA，聯(lián)考英語(yǔ)

　　編輯推薦：

　　《風(fēng)險(xiǎn)管理》第三章考點(diǎn)：個(gè)人客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)

　　《風(fēng)險(xiǎn)管理》第三章：集團(tuán)法人客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　銀行考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第三章考點(diǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別