銀行風險管理輔導：商業(yè)銀行風險管理流程(二)
更新時間：2011-08-02 09:46:04
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二、風險計量
1.風險計量/評估是全面風險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的基礎(chǔ)。
準確的風險計量結(jié)果是建立在卓越的風險模型基礎(chǔ)上的，而開發(fā)一系列準確的、能夠在未來一定時間限度內(nèi)滿足商業(yè)銀行風險管理需要的數(shù)量模型，任務(wù)相當艱巨。
2.開發(fā)風險管理模型的關(guān)鍵是模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的真實性、準確性和充足性。適時采用敏感性分析、壓力測試、情景分析等方法補充。
3.商業(yè)銀行應(yīng)當根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復雜程度，對不同類別的風險選擇適當?shù)挠嬃糠椒ǎ诤侠淼募僭O(shè)前提和參數(shù)，計量承擔的所有風險。
4.監(jiān)督機構(gòu)對風險計量模型的監(jiān)督檢查：
(1)模型的原理、邏輯;
(2)歷史數(shù)據(jù)、風險假設(shè)
(3)例外安排
(4)修正程序
(5)結(jié)果及報告程序
(6)對模型設(shè)計的理解
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