風險管理復習資料: 外資銀行流動性監(jiān)管指標

    營運資金作為生息資產(chǎn)的比例

    境內(nèi)外匯存款與外匯總資產(chǎn)的比例

    信用風險監(jiān)管指標

    不良資產(chǎn)率和不良貸款率

    不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項貸款×100%

    預期損失率

    預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風險敞口×100%

    單一客戶授信集中度

    單一客戶授信集中度=最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%

    貸款損失準備金率

    貸款損失準備金率=貸款損失準備金余額/貸款類資產(chǎn)總額

    不良貸款撥備覆蓋率

    撥備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）/（次級類貸款+刻意類貸款+損失類貸款）

    操作風險指標衡量由于內(nèi)部程序不完善、操作人員差錯或舞弊以及外部事件造成的風險，表示為操作風險損失率，即操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比。

    市場風險類指標

    累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于20%。在條件成熟時采用風險價值法（VaR方法）。

    市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以1%/年，指標值將在相關政策出臺后根據(jù)風險監(jiān)管實際需要另行制定。

    貸款風險遷徙指標

    正常貸款遷徙率
    關注類貸款遷徙率
    次級類貸款遷徙率
    可疑類貸款遷徙率

    風險抵補類指標

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