2022年下半年初級銀行從業(yè)資格證風(fēng)險管理復(fù)習(xí)講義：風(fēng)險管理基礎(chǔ)

【復(fù)習(xí)講義】風(fēng)險管理基礎(chǔ)

風(fēng)險管理水平是現(xiàn)代商業(yè)銀行核心競爭力的重要組成部分，具備領(lǐng)先的風(fēng)險管理能力和水平成為商業(yè)銀行最重要的核心競爭力。

1.1風(fēng)險與風(fēng)險管理

1.1.1風(fēng)險與收益

1.風(fēng)險的三種定義

(1)風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性：抽象、概括；

(2)風(fēng)險是損失的可能性：損失的概率分布；符合金融監(jiān)管當(dāng)局對風(fēng)險管理的思考模式；

(3)風(fēng)險是未來結(jié)果(如投資的收益率)對期望的偏離，即波動性，

符合現(xiàn)代金融風(fēng)險管理理念，馬科威茨資產(chǎn)組合理論：風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)。

2.風(fēng)險與收益的關(guān)系：匹配性

3.風(fēng)險和損失的區(qū)別：事前和事后

風(fēng)險：事前概念，損失發(fā)生前的狀態(tài)

損失：事后概念

4.損失類型

預(yù)期損失——提取準(zhǔn)備金和沖減利潤

非預(yù)期損失——資本金(第四節(jié))

災(zāi)難性損失——保險手段

1.1.2風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營

商業(yè)銀行是否愿意承擔(dān)風(fēng)險，是否能夠妥善控制和管理風(fēng)險，將決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。

商業(yè)銀行的經(jīng)營原則：三性要求，即安全性、流動性、效益性

風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下五個方面：

1.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力。

解決信息不對稱問題，專業(yè)化的風(fēng)險管理技能；風(fēng)險的分散(行業(yè)、區(qū)域、期限、客戶的分散)、對沖(如利率和貨幣互換)和轉(zhuǎn)移(如資產(chǎn)證券化)。

2.作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大改變商業(yè)銀行的經(jīng)營管理模式。

從業(yè)務(wù)指導(dǎo)上升到戰(zhàn)略管理，從片面追求利潤轉(zhuǎn)向?qū)崿F(xiàn)“經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率”最大化；從定性分析為主轉(zhuǎn)向定量分析為主；從分散風(fēng)險管理轉(zhuǎn)向全面集中管理。

3.為商業(yè)銀行的風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合。

貸款定價。

4.健全的風(fēng)險管理為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值。

實現(xiàn)股東價值最大化，降低法律、合規(guī)、監(jiān)管成本。

5.風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是金融監(jiān)管的迫切要求

決定商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)能力的兩個因素：資本金規(guī)模、風(fēng)險管理水平。資本金是吸收損失的緩沖器和最終來源；經(jīng)營風(fēng)險的理念。

1.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展

四個階段：

1.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

20世紀(jì)60年代前，偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)，強調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性；基本原則：穩(wěn)健經(jīng)營，提高安全度，同時也意味著保守。

2.負(fù)債風(fēng)險管理

20世紀(jì)60年代-70年代，為擴(kuò)大資金來源，避開金融監(jiān)管限制，變被動負(fù)債為積極性的主動負(fù)債；同時，加大了經(jīng)營風(fēng)險。

華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命：馬科維茨資產(chǎn)組合理論、夏普的資本資產(chǎn)定價模型，金融產(chǎn)品的定價

3.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式

20世紀(jì)70年代，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制，缺口分析、久期分析成為重要手段。

華爾街第二次數(shù)學(xué)革命：歐式期權(quán)定價模型(布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型、B—S期權(quán)定價模型)，通過期權(quán)這種結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品為金融衍生產(chǎn)品定價。

4.全面風(fēng)險管理模式

20世紀(jì)80年代后，非利息收入比重增加，重視風(fēng)險中介業(yè)務(wù)。

1988年《巴塞爾資本協(xié)議》標(biāo)志全面風(fēng)險管理原則體系基本形成。

(1)全球的風(fēng)險管理體系

(2)全面的風(fēng)險管理范圍，隨時隨處都有風(fēng)險

(3)全程的風(fēng)險管理過程

(4)全新的風(fēng)險管理方法

(5)全員的風(fēng)險管理文化

全面風(fēng)險管理模式已經(jīng)能夠成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要的方式。

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