2021年初級(jí)銀行從業(yè)資格《公司信貸》知識(shí)點(diǎn)：貸款環(huán)境分析

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知識(shí)點(diǎn)：貸款環(huán)境分析

一、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)分析

1、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)

(1)以本國(guó)貨幣融通的國(guó)內(nèi)信貸，其所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)，不屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容。

(2)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)比主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)概念更寬，主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的一部分。

(3)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)(表現(xiàn)為利率風(fēng)險(xiǎn)、清算風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn))與其他風(fēng)險(xiǎn)不是并列的關(guān)系，而是一種交叉關(guān)系。在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)中，可能包括著信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)或流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)中的任意一種或者全部。

在進(jìn)行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，可以將國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)細(xì)化為一國(guó)的政治風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等范疇，而每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)范疇又包括了若干子范疇。

2、衡量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的方法

(1)《歐洲貨幣》提出的計(jì)算方法：A-[A/(B-C)]*(D-C)

A是范疇權(quán)重，B是范圍內(nèi)的最低值，C是范圍內(nèi)的最高值，D是個(gè)體值。而在債務(wù)指標(biāo)和違約債務(wù)的計(jì)算中，要將B、C顛倒過(guò)來(lái)，最低值權(quán)重最高，最高值權(quán)重為零。

(2)PRS集團(tuán)的計(jì)算方法：國(guó)家綜合風(fēng)險(xiǎn)(CRR)=0.5*(PR+FR+ER)

其中PR為政治風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，F(xiàn)R為財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，ER為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，分值在0至50之間，代表風(fēng)險(xiǎn)非常高，而85至100則代表風(fēng)險(xiǎn)非常低，分值100風(fēng)險(xiǎn)最低，分值為0風(fēng)險(xiǎn)最高。

盡管在設(shè)置指標(biāo)上可能不同，但在計(jì)算方法一般都采用風(fēng)險(xiǎn)因素加權(quán)打分法，其優(yōu)點(diǎn)在于：可以將難以定量的風(fēng)險(xiǎn)量化，從而解決了不同國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)難以進(jìn)行比較的難題。缺點(diǎn)是受評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)主觀影響比較大。因此，為了保持較高的準(zhǔn)確性，就需要不斷反饋結(jié)果，及時(shí)修正。

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