2021年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》知識點(diǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量

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知識點(diǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量

一、違約相關(guān)性

計(jì)量單個(gè)債務(wù)人的違約概率和違約損失率之后，還應(yīng)當(dāng)在組合層面計(jì)量不同債務(wù)人或不同債項(xiàng)之間的相關(guān)性

二、信用風(fēng)險(xiǎn)組合計(jì)量模型

1、Credit Metrics 模型

a.本質(zhì)是一個(gè) VAR 值模型

b.計(jì)算一定置信水平下，組合持有期內(nèi)可能發(fā)生的最大損失

c.非交易性組合價(jià)格、波動(dòng)率不容易取得

d.創(chuàng)新之處在于解決了計(jì)算非交易性組合的 VAR 值難題

2、Credit Portfolio View 模型

a.轉(zhuǎn)移率與宏觀因素關(guān)系模型化

b.是 Credit Metrics 模型的補(bǔ)充

c.不使用歷史數(shù)據(jù)，根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過蒙特卡羅模擬計(jì)算違約率

d.比較適用于投機(jī)類型借款人，因?yàn)槠鋵暧^經(jīng)濟(jì)因素更敏感

3、Credit Risk+模型

a.根據(jù)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理對貸款組合違約率進(jìn)行分析

b.假設(shè)組合里每筆貸款只有違約與不違約兩種狀態(tài)

c.多家庭同時(shí)火災(zāi)的概率很小且相互獨(dú)立，貸款組合同理

d.貸款組合的違約率服從泊松分布，并隨組合中貸款筆數(shù)增加而接近正態(tài)分布

e.模型假設(shè)每組平均違約率固定，因此宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化，會(huì)引起更嚴(yán)重的“肥尾”現(xiàn)象

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