2021年初級銀行從業(yè)資格《銀行管理》知識點(diǎn)：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略和方法

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知識點(diǎn)：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略和方法

(一)風(fēng)險(xiǎn)分散

風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。

根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人。商業(yè)銀行可以通過資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險(xiǎn)。

(二)風(fēng)險(xiǎn)對沖

風(fēng)險(xiǎn)對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)(UnderlyingAsset)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。

風(fēng)險(xiǎn)對沖對管理市場風(fēng)險(xiǎn)(利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn))非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。

(三)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。

風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。

此外，在金融市場中，某些衍生產(chǎn)品(如期權(quán)合約)可看做是特殊形式的保單，為投資者提供了轉(zhuǎn)移利率、匯率、股票和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的工具。

(四)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。

在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)。對于不擅長且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行對其配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本，并設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度，迫使該業(yè)務(wù)部門降低業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露，甚至完全退出該業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為風(fēng)險(xiǎn)管理的主導(dǎo)策略。

(五)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動造成實(shí)質(zhì)性損失之前，對所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。

對于那些無法通過風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取在交易價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，即通過提高風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的方式，獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償。

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