2019年下半年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前預(yù)測(cè)試卷二

編輯推薦：2019年下半年銀行從業(yè)資格考試各科目考前預(yù)測(cè)試卷二匯總

一、單選題

1、監(jiān)管部門(mén)通過(guò)()等監(jiān)督檢查手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)預(yù)警、識(shí)別和評(píng)估，確保商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)得以有效控制、處置。

A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)和現(xiàn)場(chǎng)檢查

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和糾正處置

C.外部審計(jì)和信息披露

D.自我評(píng)級(jí)和壓力測(cè)試

2、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證的表述中，錯(cuò)誤的是()。

A.驗(yàn)證應(yīng)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性

B.驗(yàn)證的過(guò)程和結(jié)果應(yīng)接受獨(dú)立檢查

C.驗(yàn)證應(yīng)是一個(gè)特殊的過(guò)程

D.驗(yàn)證應(yīng)當(dāng)由監(jiān)管當(dāng)局進(jìn)行

3、商業(yè)銀行在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，下列做法不恰當(dāng)?shù)氖?)。

A.通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)

B.建立多層次的流動(dòng)性屏障

C.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動(dòng)性

D.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性

4、從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是()。

A.吸收損失

B.降低風(fēng)險(xiǎn)

C.獲取收益

D.提供貸款

5、商業(yè)銀行的審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)，審計(jì)的頻率為()。

A.至少每2年1次

B.至少每年1次

C.每3年1次

D.每2年1次

6、高利率水平表示央行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，()。

A.借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)水平下降

B.借款人承受較低的利率風(fēng)險(xiǎn)

C.所有企業(yè)的履約能力有一定程度的提高

D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的提高

7、市場(chǎng)約束的核心是()。

A.自律協(xié)會(huì)

B.存款人

C.監(jiān)管部門(mén)

D.銀行

8、()是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。

A.高級(jí)管理層

B.監(jiān)事會(huì)

C.董事會(huì)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

9、()是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來(lái)設(shè)定限額。

A.頭寸限額

B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

C.止損限額

D.敏感度限額

10、風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

B.知識(shí)

C.制度

D.內(nèi)部控制

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二、多選題

1、商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)包括()。

A.對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件的有效管理

B.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度

C.有效的公司治理架構(gòu)

D.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策

E.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程

2、單一法人客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中，對(duì)于中長(zhǎng)期授信，要對(duì)()作出預(yù)測(cè)和分析。

A.資金來(lái)源及使用情況

B.預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況

C.損益情況

D.項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度

E.營(yíng)運(yùn)計(jì)劃

3、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括下列()內(nèi)容。

A.有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層的治理架構(gòu)

B.可靠的獨(dú)立驗(yàn)證機(jī)制

C.全面的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策與流程

D.嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計(jì)

E.完備、可靠的IT系統(tǒng)

4、根據(jù)監(jiān)管要求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括()。

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B.行業(yè)準(zhǔn)入

C.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

D.區(qū)域準(zhǔn)入

E.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

5、商業(yè)銀行除了要對(duì)客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析外，還應(yīng)當(dāng)分析()等非財(cái)務(wù)因素。

A.管理層風(fēng)險(xiǎn)

B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

C.企業(yè)現(xiàn)金流量

D.生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

E.社會(huì)及自然環(huán)境

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三、判斷題

1、銀行業(yè)協(xié)會(huì)的市場(chǎng)約束作用體現(xiàn)在，通過(guò)制定自律性行業(yè)原則，在穩(wěn)健做法方面達(dá)成一致意見(jiàn)并公開(kāi)發(fā)布，促使銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)規(guī)范地開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

A.對(duì)

B.錯(cuò)

2、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)強(qiáng)調(diào)，薪酬機(jī)制應(yīng)堅(jiān)持“薪酬水平與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相適應(yīng)”“短期激勵(lì)和長(zhǎng)期激勵(lì)相協(xié)調(diào)”的原則。()

A.對(duì)

B.錯(cuò)

3、商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的第一維度(債項(xiàng)評(píng)級(jí))必須針對(duì)客戶(hù)的違約風(fēng)險(xiǎn)。()

A.對(duì)

B.錯(cuò)

4、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)。()

A.對(duì)

B.錯(cuò)

5、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，違約概率和違約頻率都是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)事后檢驗(yàn)的結(jié)果，通常兩者應(yīng)該相等。()

A.對(duì)

B.錯(cuò)

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參考答案及解析：

一、單選題

1、【答案】A

【解析】監(jiān)管部門(mén)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)等手段，對(duì)銀行機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估和監(jiān)控，并督促銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)制定適當(dāng)?shù)恼吆统绦颍粩嗵岣咦R(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)的能力和水平。

2、【答案】D

【解析】中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系進(jìn)行監(jiān)督檢查，而不是進(jìn)行驗(yàn)證。

3、【答案】C

【解析】C項(xiàng)，商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)——收益平衡點(diǎn)。

4、【答案】A

【解析】從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失：(1)在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級(jí)債權(quán)人和存款人提供保護(hù)。(2)在持續(xù)經(jīng)營(yíng)條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時(shí)用來(lái)彌補(bǔ)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的損失。

5、【答案】B

【解析】銀行的審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期(至少每年一次)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)。

6、【答案】D

【解析】老師系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素和與市場(chǎng)有關(guān)的因素。利率水平屬于與市場(chǎng)有關(guān)的因素。高利率水平表示中央銀行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的提高。此外，在信息不完全對(duì)稱(chēng)的情況下，商業(yè)銀行在向企業(yè)要求較高風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的同時(shí)也使自身面臨的風(fēng)險(xiǎn)增加，原因在于，由于逆向選擇效應(yīng)與激勵(lì)效應(yīng)的作用，高利率不僅造成潛在借款人的整體違約風(fēng)險(xiǎn)提高，而且會(huì)促使借款人承擔(dān)更高的風(fēng)險(xiǎn)。

7、【答案】C

【解析】監(jiān)管部門(mén)是市場(chǎng)約束的核心。

8、【答案】C

【解析】董事會(huì)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類(lèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

9、【答案】B

【解析】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來(lái)設(shè)定限額。

10、【答案】A

【解析】風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過(guò)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化。風(fēng)險(xiǎn)文化由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成，其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素，比起知識(shí)和制度來(lái)說(shuō)，它對(duì)員工的行為具有更，直接和長(zhǎng)效的影響力。

二、多選題

1、【答案】ABCDE

【解析】商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)包括有效的公司治理架構(gòu)、有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、制度和流程以及對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件的有效管理。

2、【答案】ABCDE

【解析】商業(yè)銀行在對(duì)單一法人客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中，對(duì)于中長(zhǎng)期授信，要對(duì)以下內(nèi)容作出預(yù)測(cè)和分析：資金來(lái)源及使用情況、預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況、損益情況、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、營(yíng)運(yùn)計(jì)劃。

3、【答案】ABCDE

【解析】商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括以下主要內(nèi)容：(1)有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層的治理架構(gòu)。(2)全面的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策。(3)完善的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理流程。(4)完備、可靠的IT系統(tǒng)。(5)可靠的獨(dú)立驗(yàn)證機(jī)制。(6)嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計(jì)。

4、【答案】ACE

【解析】根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面：(1)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入，指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立。(2)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入，指按照審慎性標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍和開(kāi)辦新業(yè)務(wù)。(3)高級(jí)管理人員準(zhǔn)入，指對(duì)銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可。

5、【答案】ABDE

【解析】C項(xiàng)，企業(yè)現(xiàn)金流量屬于財(cái)務(wù)因素，其他都屬于非財(cái)務(wù)因素。

三、判斷題

1、【答案】A

【解析】銀行業(yè)協(xié)會(huì)通過(guò)制定自律性行業(yè)原則，在穩(wěn)健做法方面達(dá)成一致并公開(kāi)發(fā)布，促使銀行機(jī)構(gòu)規(guī)范地開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

2、【答案】B

【解析】中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)強(qiáng)調(diào)，薪酬機(jī)制應(yīng)堅(jiān)持“薪酬水平與風(fēng)險(xiǎn)成本調(diào)整后的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相適應(yīng)”“短期激勵(lì)和長(zhǎng)期激勵(lì)相協(xié)調(diào)”的原則，薪酬支付期限應(yīng)與相應(yīng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)時(shí)期保持一致，商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)不同業(yè)務(wù)活動(dòng)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)變化情況合理確定薪酬的支付時(shí)間并不斷加以完善性調(diào)整。

3、【答案】B

【解析】商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：第一維度(客戶(hù)評(píng)級(jí))必須針對(duì)客戶(hù)的違約風(fēng)險(xiǎn)：第二維度(債項(xiàng)評(píng)級(jí))必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。

4、【答案】A

【解析】違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)。

5、【答案】B

【解析】違約概率是事前預(yù)估的指標(biāo)，違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。

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