2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》第四章第三節(jié)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理

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第四章　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

第三節(jié)　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與報(bào)告

本節(jié)的主要考點(diǎn)及知識(shí)點(diǎn)：

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告。

一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理

(一)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)

(1)頭寸限額是指對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。

(2)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來(lái)設(shè)定限額。

(3)止損限額是指所允許的最大損失額。

(4)敏感度限額是指保持其他條件不變的前提下，對(duì)單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的微小變化對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響程度所設(shè)定的限額。

(二)限額方案制定

商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)限額體系時(shí)，應(yīng)綜合考慮以下主要因素：自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度;能夠承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平;業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的既往業(yè)績(jī);工作人員的專(zhuān)業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn);定價(jià)、估值和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng);壓力測(cè)試結(jié)果;內(nèi)部控制水平;資本實(shí)力;外部市場(chǎng)的發(fā)展變化情況等。

商業(yè)銀行總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額以及限額種類(lèi)、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)批準(zhǔn)。

(三)超限額報(bào)告及處理機(jī)制

(1)超限類(lèi)型。根據(jù)具體的超限原因，可對(duì)超限情況進(jìn)一步分類(lèi)管理。

主動(dòng)超限：因交易員主動(dòng)持有或提高風(fēng)險(xiǎn)敞口所導(dǎo)致的超限。

被動(dòng)超限：因市場(chǎng)大幅波動(dòng)、流動(dòng)性下降、長(zhǎng)假休市等非銀行交易行為原因?qū)е碌某�限�?/p>

非實(shí)質(zhì)性超限：因技術(shù)性或操作性原因?qū)е孪到y(tǒng)提示超限，如前中臺(tái)及相關(guān)部門(mén)確認(rèn)實(shí)際敞口以及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)并未超限，在有相應(yīng)的文檔說(shuō)明和記錄的情況下，視為非實(shí)質(zhì)性超限。

(2)超限處理方式。根據(jù)超限原因和類(lèi)型，銀行前中臺(tái)部門(mén)協(xié)商一致可采取包括降低頭寸/敞口、申請(qǐng)確定時(shí)限的臨時(shí)調(diào)增限額和申請(qǐng)長(zhǎng)期調(diào)整限額等措施。

(3)超限處理流程。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)控每日市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額執(zhí)行情況，確認(rèn)超限后及時(shí)向前臺(tái)發(fā)出超限提示，通常前臺(tái)業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)在合理時(shí)限內(nèi)反饋超限原因說(shuō)明，提交超限處理方案，前中臺(tái)溝通一致后采取相應(yīng)的超限處理方式。各類(lèi)超限情況均需及時(shí)報(bào)告高級(jí)管理層。

商業(yè)銀行需要定期對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試。壓力測(cè)試是一種定性與定量結(jié)合，以定量為主的風(fēng)險(xiǎn)分析與控制手段。

引申：2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》第四章第三節(jié)配套習(xí)題

2019年下半年銀行從業(yè)資格考試即將拉開(kāi)帷幕，不過(guò)目前2019年下半年銀行從業(yè)資格報(bào)考公告還未發(fā)布，報(bào)名時(shí)間也無(wú)法得知，考生們可以訂閱環(huán)球網(wǎng)校 免費(fèi)預(yù)約短信提醒功能~待2019年下半年銀行從業(yè)資格報(bào)名時(shí)間確定后我們會(huì)短信提醒您開(kāi)始報(bào)名哦~

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