2019年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》第三章第三節(jié)：風險監(jiān)測主要指標

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第三章　信用風險管理

第三節(jié)　信用風險監(jiān)測與報告

二、風險監(jiān)測主要指標

(一)不良貸款率

不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款×100%

(二)關注類貸款占比=關注類貸款/各項貸款余額×100%

(三)逾期貸款率

逾期貸款指借款合同約定到期(含展期后到期)未歸還的貸款(不含呆滯貸款和呆賬貸款)

逾期貸款率=逾期貸款余額/各項貸款余額×100%

實踐中更常采用“逾期90天以上貸款/不良貸款”這一比率，如果大于1，意味著銀行可能在某種程度上隱藏或延遲了“不良貸款”生成。

(四)貸款風險遷徙率

1.正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%

2.正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100%

3.關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額/(期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%

4.次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額/(期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額)×100%

5.可疑類貸款遷徙率=期初可疑類貸款向下遷徙金額/(期初可疑類貸款余額-期初可疑類貸款期間減少金額)×100%

(五)預期損失率

預期損失率=預期損失/資產風險暴露×100%

(六)不良貸款撥備覆蓋率

不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

(七)貸款撥備率是指貸款損失準備與各項貸款余額之比，即：

貸款撥備率=(一般準備+專項準備+特種準備)/各項貸款余額×100%

貸款撥備率是巴塞爾委員會為應對貸款分類的周期性，引入的一個沒有風險敏感性的指標。

(八)貸款損失準備充足率

貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備×100%

(九)單一(集團)客戶授信集中度

單一(集團)客戶貸款集中度=最大一家(集團)客戶貸款總額/資本凈額×100%

(十)關聯授信比例=全部關聯方授信總額/資本凈額×100%

全部關聯方授信總額是指商業(yè)銀行全部關聯方的授信余額，扣除關聯方提供的保證金存款以及質押的銀行存單和我國中央政府債券。關聯方包括管理自然人、法人或其他組織。

引申：2019年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》第三章第三節(jié)配套習題

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