2019年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》第三章第二節(jié)：違約概率模型

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第三章　信用風(fēng)險管理

第二節(jié)　信用風(fēng)險計量

三、違約概率模型

目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評級的方法來計量違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露并據(jù)此計算信用風(fēng)險監(jiān)管資本，有力的推動了商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系和計量技術(shù)的發(fā)展。

商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系應(yīng)具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風(fēng)險;第二維度(債項評級)必須反映交易本身特定的風(fēng)險要素。與傳統(tǒng)的老師判斷法和信用評分模型相比，違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率。

商業(yè)銀行將違約概率模型和傳統(tǒng)的信用評分法、老師系統(tǒng)相結(jié)合、取長補短，有助于提高信用風(fēng)險評估/計量水平。

引申：2019年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》第三章第二節(jié)配套習(xí)題

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