2019年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》教材講義第二章第二節(jié)：風險偏好維度和指標

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第二章　風險管理體系

第二節(jié)　風險偏好和風險文化

三、風險偏好維度和指標

商業(yè)銀行一般采用定性描述和定量指標相結(jié)合的方式闡述風險偏好。

常見的定性描述有：達到或超過目標信用級別、確保資本充足、對壓力事件保持較低的風險暴露、維持現(xiàn)有的紅利水平、滿足監(jiān)管要求和期望等。

定量指標通常包括資本類指標、收益類指標、風險類指標及零容忍度類指標。

1.資本類指標反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營能力的資本水平，主要有：一級資本充足率、核心一級資本充足率、杠桿率等。

2.收益類指標反映銀行收益水平，主要有：收益波動、經(jīng)風險調(diào)整后收益、每股收益增長率等。

3.風險類指標一般包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險以及聲譽風險等各類型風險指標，反映銀行對不同風險可以接受的水平或程度。

4.零容忍度類指標反映了銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風險類型的接受程度為零。

風險偏好指標選取需要體現(xiàn)全面性和重要性。

●全面性是指指標設置要反映銀行主要利益相關(guān)者的期望，并覆蓋銀行經(jīng)營中面臨的主要風險。

●重要性是指風險偏好重在明確需長期堅持的重要目標、方向，重點突出核心指標、關(guān)鍵指標。

風險偏好指標值的確定要體現(xiàn)穩(wěn)定性和合規(guī)性原則。

穩(wěn)定性原則。風險偏好指標是銀行經(jīng)營管理中的關(guān)鍵核心指標，指標值不宜頻繁調(diào)整，以保證銀行業(yè)務的平穩(wěn)發(fā)展。

合規(guī)性原則。風險偏好至少不能突破監(jiān)管機構(gòu)的要求，銀行可以根據(jù)實際情況將監(jiān)管標準作為目標值的下限或上限。

建立有效的風險偏好框架是一個逐步完善的過程。

我國大型商業(yè)銀行基本從定性和定量的角度對風險偏好進行了闡述，但由于受限于數(shù)據(jù)支持、計量模型的不足，各行主要是借鑒監(jiān)管要求，設定一些整體層面、綜合性較強的指標，具體指標值的設定一般以最低監(jiān)管要求為基礎，參考同業(yè)水平設定。

將風險偏好分解落實到業(yè)務部門和分支機構(gòu)，對于大部分商業(yè)銀行也仍是一項艱巨的挑戰(zhàn)。從國際商業(yè)銀行建設情況來看，國際金融協(xié)會的調(diào)研報告顯示僅26%的機構(gòu)將風險偏好真正落實到業(yè)務條線，37%的機構(gòu)能將風險偏好與日常決策相聯(lián)系。

風險偏好設置與實施過程要注意：

一是充分考慮利益相關(guān)者的期望。權(quán)衡各利益相關(guān)者的期望，實質(zhì)上是收益性與安全性的平衡。

二是將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合。戰(zhàn)略與風險偏好的關(guān)系可以概括為“戰(zhàn)略決定偏好，偏好約束戰(zhàn)略”。

三是向業(yè)務條線和分支機構(gòu)傳導。

四是持續(xù)地監(jiān)測與報告。至少每年度對風險偏好進行一次評估，必要時進行調(diào)整。

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